Разработка DEX-агрегатора под ключ с маршрутизацией свопов

Разработчик интегрирует swap в dApp, напрямую в один Uniswap v3 пул — и пользователи жалуются на плохие курсы. Причина: для крупных свопов ($50K+) ликвидность одного пула не оптимальна. Разбить на несколько источников (split routing) может дать 0.3-0.8% улучшение цены. На $100K свопе это $300-800 разницы. Именно это делает DEX-агрегатор — находит оптимальный маршрут через несколько DEX одновременно.

Мы разрабатываем DEX-агрегатор с нуля: от проектирования routing engine до deployment смарт-контрактов (Aggregator Router, SwapStep). Наши инженеры имеют опыт работы с 10+ протоколами и тысячами пулов. Агрегатор даёт пользователям лучшие цены, снижает slippage и экономит газ по сравнению с ручным поиском пулов. Получите консультацию — оценим ваш проект. В портфолио — 10+ DeFi-проектов, гарантия прозрачности кода и своевременной сдачи.

Техническая сложность: routing algorithm

Граф DEX ликвидности и поиск пути

Routing задача — это нахождение оптимального пути в направленном графе, где:

• Узлы = токены
• Рёбра = пулы (каждый пул создаёт два ребра: token0→token1 и обратно)
• Вес ребра = output amount для заданного input

Для простого свопа A→B нужен кратчайший путь (по максимизации output). Для split routing — нужно разбить input на K частей и найти K путей, которые в сумме дают максимальный output.

Наивный подход — перебор всех путей длиной 1-3 hop, сравнение outputs. Работает при небольшом количестве пулов. При 10,000+ пулов (Uniswap v3 на mainnet имеет >8,000 активных пулов) — нужна оптимизация.

Практический подход:

1. Предварительная фильтрация: только пулы с TVL > $100K и объёмом > $10K за 24h
2. Bellman-Ford для нахождения всех путей до 3 hop
3. Для split routing: симуляция нескольких пропорций (100/0, 80/20, 60/40, 50/50) через каждый маршрут, выбор максимума

Для EVM чейнов с high gas (Ethereum mainnet) 3-way split уже нецелесообразен: экономия от лучшей цены может перекрываться дополнительным газом. На Arbitrum/Optimism (gas ~$0.01-0.05) split routing выгоден даже для маленьких свопов.

Как split routing улучшает цену свопа?

Ключевое требование: рассчитать amountOut для каждого маршрута быстро и точно без on-chain вызовов (те дорогие и медленные).

Uniswap v2 (x*y=k): аналитическая формула:

amountOut = (amountIn * 997 * reserveOut) / (reserveIn * 1000 + amountIn * 997) 

Данные резервов через getReserves() — один RPC вызов на пул.

Uniswap v3 (концентрированная ликвидность): нет аналитической формулы для произвольных сумм. Нужно симулировать тик-за-тиком. QuoterV2.quoteExactInputSingle делает это on-chain, но это RPC вызов с gas симуляцией. Для быстрого routing — использовать off-chain реализацию tick math (@uniswap/v3-sdk) с кешированными данными тиков из subgraph.

Curve: get_dy(i, j, dx) — view функция, статик-колл. Для каждого пула Curve нужен отдельный RPC вызов, но они батчатся через Multicall3.

Staleness данных и решение

Данные резервов и тиков устаревают с каждым блоком. При volatile рынке за 1-2 блока цена может сдвинуться значительно. Стратегии обновления:

• Подписка на события: Sync (Uniswap v2), Swap (Uniswap v3/Curve) через WebSocket. При каждом событии обновляем кеш для конкретного пула
• Периодический polling: каждые 5-10 секунд для менее ликвидных пулов
• On-demand refresh: при запросе quote — обновить данные для топ-10 пулов маршрута через Multicall

Наш подход: WebSocket events для топ-100 пулов по TVL, polling каждые 15 секунд для остальных.

Архитектура агрегатора

On-chain vs Off-chain routing

Полностью off-chain: routing Engine рассчитывает маршрут, возвращает готовый calldata для swap router. Smart contract — просто executor, никакой логики выбора пути. Это подход 1inch v5 Aggregation Router. Минимальный on-chain gas, но доверие к backend.

Hybrid: routing off-chain, on-chain верификация минимального output. Контракт получает path + amountOutMinimum, исполняет через Uniswap/Curve routers, проверяет require(amountOut >= amountOutMinimum). При несоответствии — revert. Это наш рекомендованный подход.

Aggregator Router контракт

contract AggregatorRouter { function swap( SwapParams calldata params ) external payable returns (uint256 amountOut) { // Для каждого шага маршрута for (uint i = 0; i < params.steps.length; i++) { amountOut = _executeStep(params.steps[i], amountOut); } require(amountOut >= params.minAmountOut, "Insufficient output"); // Transfer output tokens to recipient IERC20(params.tokenOut).safeTransfer(params.recipient, amountOut); } } 

SwapStep содержит: protocol (uniswap_v2/v3/curve/balancer), poolAddress, tokenIn, tokenOut, portion (для split routing — какая доля идёт через этот шаг).

Комиссия агрегатора

Агрегаторы берут fee двумя способами:

• Spread: показывают пользователю quote чуть хуже реального, разницу оставляют. Непрозрачно.
• Explicit fee: берут N bps (basis points) от output. Прозрачно, лучше для репутации.

Типично: 5-30 bps (0.05-0.30%) в зависимости от swap size. Реализуется в контракте как feeAmount = amountOut * feeBps / 10000.

Мультичейн и бриджинг

Расширение агрегатора до cross-chain swap: пользователь отправляет USDC на Ethereum, получает MATIC на Polygon. Под капотом: swap USDC→bridgeToken на Ethereum, bridge через Across/Stargate, swap bridgeToken→MATIC на Polygon.

Интеграция с Across Protocol v3: SpokePool.deposit() с destination calldata для финального swap. Latency bridge: 1-5 минут. Газ: существенно выше одиночного swap, целесообразно от $1000+ суммы.

Стек разработки

Backend routing engine: TypeScript, viem для RPC вызовов, Redis для кеширования данных пулов, WebSocket для event subscriptions. Smart contracts: Solidity 0.8.x + Foundry. Frontend: React + wagmi + токен импорт через Uniswap Token Lists стандарт.

Для subgraph данных (TVL, volume, тики Uniswap v3): The Graph hosted service или собственный subgraph на Graph Node.

Что входит в работу

• Документация архитектуры routing engine и смарт-контрактов
• Исходный код с полной историей коммитов (Git)
• Интеграция с DEX пулами: Uniswap v2/v3, Curve, Balancer, Sushiswap
• Развертывание smart-контрактов в mainnet/testnet
• API для получения quote и выполнения swap
• Frontend-интерфейс с отображением маршрутов и деталей комиссий
• Доступ к мониторингу (Tenderly, Grafana)
• Обучение команды заказчика (2 часа воркшопа)
• Поддержка в течение 1 месяца после запуска

Процесс работы

Routing engine (1-2 недели). Граф пулов, алгоритм поиска маршрута, симуляция outputs, кеширование. Smart contract (1 неделя). Aggregator router + тесты fork mainnet.

API и frontend (1-2 недели). Quote API, swap UI с отображением маршрута. Тестирование. Сравнение quotes с эталоном (1inch, Paraswap) в тыс транзакций.

Ориентиры по срокам

Итоговый срок: от 2–3 недель для MVP до 2–3 месяцев для полноценного продукта. Свяжитесь с нами — получите детальную оценку под ваш проект. Опыт нашей команды — 5+ лет в DeFi, 10+ реализованных агрегаторов. Закажите консультацию инженеров.