Разработка системы расчета Sharpe Ratio

Разработка системы расчета Sharpe Ratio

Sharpe Ratio — наиболее распространённая метрика качества торговой стратегии, измеряющая доходность относительно принятого риска.

Формула: Sharpe = (Rp − Rf) / σp

где Rp — доходность портфеля, Rf — безрисковая ставка, σp — стандартное отклонение доходности.

Для криптоторговли безрисковую ставку часто принимают равной 0 (или доходности стейблкоин стейкинга ~5% годовых). Результат аннуализируется умножением на √252 (торговые дни) или √365 (для крипты работающей круглосуточно).

import numpy as np

def calculate_sharpe_ratio(returns, risk_free_rate=0.0, periods_per_year=365):
    """
    returns: series of daily returns
    """
    excess_returns = returns - risk_free_rate / periods_per_year
    
    if excess_returns.std() == 0:
        return 0
    
    sharpe = excess_returns.mean() / excess_returns.std()
    annualized_sharpe = sharpe * np.sqrt(periods_per_year)
    return annualized_sharpe

def rolling_sharpe(returns, window=90, risk_free_rate=0.0, periods_per_year=365):
    """Rolling Sharpe для отслеживания деградации стратегии"""
    rolling = returns.rolling(window)
    sharpe_series = (
        rolling.mean() - risk_free_rate / periods_per_year
    ) / rolling.std() * np.sqrt(periods_per_year)
    return sharpe_series

Интерпретация: Sharpe > 1.0 — приемлемо. > 2.0 — хорошо. > 3.0 — отлично (и часто означает overfitting при backtesting). < 0 — стратегия хуже безрисковой ставки.

Проблема с Sharpe для крипты: симметричное стандартное отклонение наказывает как за убытки, так и за прибыль. Это нелогично — высокая доходность не является риском. Для асимметричных стратегий лучше использовать Sortino Ratio.

Rolling Sharpe показывает деградацию стратегии во времени — если он снижается, стратегия теряет edge. Система включает расчёт текущего, rolling 90-day и годового Sharpe с визуализацией в Grafana dashboard.