Разработка системы анализа VWAP
VWAP (Volume-Weighted Average Price) — средневзвешенная по объёму цена. Это один из наиболее важных институциональных бенчмарков: крупные игроки оценивают качество исполнения сделок относительно VWAP. Система анализа VWAP помогает трейдеру понять институциональную справедливую стоимость и торговать в контексте крупных игроков.
Расчёт VWAP и стандартные отклонения
Базовый VWAP сбрасывается каждую торговую сессию (для крипты — в 00:00 UTC):
VWAP = Σ(Typical Price × Volume) / Σ(Volume)
Typical Price = (High + Low + Close) / 3
Полосы стандартного отклонения (VWAP Bands):
SD = sqrt(Σ(Volume × (Typical Price - VWAP)²) / Σ(Volume))
Upper/Lower Band 1 = VWAP ± 1 × SD
Upper/Lower Band 2 = VWAP ± 2 × SD
Полосы ±1 SD охватывают ~68% торговой активности. Цена за пределами ±2 SD — статистически «экстремальная» и склонна возвращаться к VWAP.
Anchored VWAP
Отличие от стандартного: отсчёт начинается от конкретного события, а не от начала сессии.
Типы якорных точек:
- Начало тренда (значимый swing low/high)
- Крупный ценовой пробой
- ATH или ATL
- Дата листинга на бирже
- Крупное новостное событие
Anchored VWAP особенно ценен для долгосрочного анализа: VWAP от ATH BTC 2021 года (~$69k) долгое время служил сопротивлением и поддержкой.
VWAP как динамический уровень поддержки/сопротивления
Институциональная логика: алго-трейдеры крупных фондов исполняют ордера относительно VWAP. Покупки ниже VWAP — выгодное исполнение для long. Продажи выше VWAP — выгодное для short. Это создаёт само-подтверждающееся давление на уровень VWAP.
Торговые паттерны:
- Цена пробила VWAP снизу вверх с объёмом → бычий сигнал
- Цена отбилась от VWAP сверху вниз → медвежий сигнал
- Цена на ±2 SD → mean reversion зона
Weekly и Monthly VWAP
WVWAP (недельный) — не сбрасывается ежедневно. Ключевой уровень для свинг-трейдеров. Если цена удерживается выше WVWAP — недельная структура бычья.
MVWAP (месячный) — долгосрочный институциональный уровень. Позиционные трейдеры используют MVWAP для определения общего направления рынка.
Система отображает Session VWAP, Weekly VWAP, Monthly VWAP и Anchored VWAP (несколько одновременно) с полосами стандартных отклонений. Все расчёты в реальном времени, Python + PostgreSQL/ClickHouse для хранения агрегированных данных, React + TradingView для визуализации.