Граббінг даних smart money гаманців

Парсинг даних smart money кошельків

"Smart money" — це кошельки, рухи яких мають інформаційну цінність: ранні інвестори, whale трейдери, фонди з доказаним треком, адреси пов'язані з відомими протоколами. Відслідковування їхної активності — основа on-chain аналітики та кількох торгових стратегій.

Технічно завдання складається з двох частин: класифікація кошельків (хто це) та збір їхної активності (що вони роблять). Обидва нетривіальні.

Класифікація кошельків

Немає єдиного реєстру smart money. Джерела для побудови списку:

On-chain атрибуція: Etherscan labels (доступні у API), Arkham Intelligence (частково публічний), Nansen (платний, але labels експортуються), Dune Analytics дашборди з community labels.

Heuristic класифікація: кошельки які регулярно купують токени до 10x росту, висока ROI за 12 місяців за on-chain даними, ранні учасники успішних IDO/ICO.

interface WalletProfile {
    address: string
    labels: string[]          // ['vc', 'early-investor', 'dex-whale']
    chain: string
    firstTx: Date
    totalTxCount: number
    watchPriority: 'high' | 'medium' | 'low'
    source: string            // звідки пришов у список
}

Початковий список можна зібрати через:

• Топ-N холдерів крупних токенів (Uniswap, AAVE, Compound governance tokens)
• Учасників early rounds (парсинг Transfer подій від VC-кошельків)
• Професійні сервіси: Nansen Smart Money feed, Arkham entity tracking

Сбір on-chain активності

Token transfers

Основний сигнал — ERC-20 трансфери. Для кожного кошелька з списку потрібно знати: що купив, що продав, в якому обсягу.

class WalletActivityCollector {
    constructor(
        private provider: ethers.JsonRpcProvider,
        private db: Database
    ) {}

    async collectTransferHistory(
        wallet: string,
        fromBlock: number,
        toBlock: number
    ): Promise<void> {
        const transferTopic = ethers.id('Transfer(address,address,uint256)')
        const walletTopic = ethers.zeroPadValue(wallet, 32)

        // Исходящие трансфери (продажи/отправки)
        const outgoing = await this.provider.getLogs({
            topics: [transferTopic, walletTopic],
            fromBlock,
            toBlock,
        })

        // Входящие трансфери (покупки/получения)
        const incoming = await this.provider.getLogs({
            topics: [transferTopic, null, walletTopic],
            fromBlock,
            toBlock,
        })

        const transfers = [...outgoing, ...incoming].map(log => ({
            txHash: log.transactionHash,
            blockNumber: log.blockNumber,
            contract: log.address.toLowerCase(),
            direction: log.topics[1].includes(wallet.toLowerCase().slice(2)) ? 'out' : 'in',
            from: `0x${log.topics[1].slice(26)}`,
            to: `0x${log.topics[2].slice(26)}`,
            amount: BigInt(log.data),
        }))

        await this.db.batchInsertTransfers(wallet, transfers)
    }
}

DEX trades

Трансфери самі по собі не дають контексту: це своп на DEX, OTC, або переведення між своїми кошельками? Для розрізнення — збагачення даних про DEX активність.

Uniswap V3 Swap подія: Swap(address indexed sender, address indexed recipient, int256 amount0, int256 amount1, uint160 sqrtPriceX96, uint128 liquidity, int24 tick).

async function classifyTransaction(
    txHash: string,
    walletAddress: string
): Promise<TxClassification> {
    const receipt = await provider.getTransactionReceipt(txHash)

    const UNISWAP_V3_SWAP_TOPIC = ethers.id(
        'Swap(address,address,int256,int256,uint160,uint128,int24)'
    )
    const UNISWAP_V2_SWAP_TOPIC = ethers.id(
        'Swap(address,uint256,uint256,uint256,uint256,address)'
    )

    const hasSwap = receipt.logs.some(log =>
        log.topics[0] === UNISWAP_V3_SWAP_TOPIC ||
        log.topics[0] === UNISWAP_V2_SWAP_TOPIC
    )

    if (hasSwap) return { type: 'dex_trade', protocol: detectDexProtocol(receipt) }

    const hasTransfer = receipt.logs.some(log =>
        log.topics[0] === ethers.id('Transfer(address,address,uint256)')
    )

    if (hasTransfer) return { type: 'token_transfer' }

    return { type: 'contract_interaction' }
}

Нативна агрегація через Alchemy / Moralis

Для крупних списків кошельків (100+) прямі getLogs запити повільні. Альтернатива — Alchemy Asset Transfers API:

async function getWalletAssetTransfers(
    address: string,
    fromBlock: string,
    direction: 'from' | 'to'
): Promise<AssetTransfer[]> {
    const body = {
        id: 1,
        jsonrpc: '2.0',
        method: 'alchemy_getAssetTransfers',
        params: [{
            fromBlock,
            toBlock: 'latest',
            [direction === 'from' ? 'fromAddress' : 'toAddress']: address,
            category: ['erc20', 'erc721', 'erc1155', 'external'],
            withMetadata: true,
            excludeZeroValue: true,
            maxCount: '0x3e8',  // 1000
        }]
    }

    const res = await fetch(`https://eth-mainnet.g.alchemy.com/v2/${ALCHEMY_KEY}`, {
        method: 'POST',
        headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
        body: JSON.stringify(body),
    })

    const data = await res.json()
    return data.result.transfers
}

Real-time мониторинг: webhooks

Для real-time сигналів (кошелек щойно купив токен X) — Alchemy Notify або Moralis Streams:

// Підписка через Alchemy Notify API
async function subscribeToWalletActivity(wallets: string[]): Promise<void> {
    const payload = {
        network: 'ETH_MAINNET',
        webhook_type: 'ADDRESS_ACTIVITY',
        webhook_url: `${process.env.APP_URL}/webhooks/alchemy`,
        addresses: wallets,
    }

    const res = await fetch('https://notify.alchemyapi.io/dashboard/webhook-subscriptions', {
        method: 'POST',
        headers: {
            'X-Alchemy-Token': process.env.ALCHEMY_NOTIFY_KEY!,
            'Content-Type': 'application/json',
        },
        body: JSON.stringify(payload),
    })

    console.log('Webhook registered:', await res.json())
}

// Обработчик входящего webhook
app.post('/webhooks/alchemy', async (req, res) => {
    const { event } = req.body

    // Верификація підписи
    const signature = req.headers['x-alchemy-signature']
    if (!verifyAlchemySignature(req.rawBody, signature)) {
        return res.status(401).send()
    }

    await processWalletActivity(event)
    res.status(200).send()
})

Аналіз паттернів та сигналів

Сирі трансфери — не сигнал. Потрібна інтерпретація:

-- Нові токен-позиції за останні 24 години
-- (токени, яких не було у кошельку 24ч тому, але є сейчас)
WITH yesterday_holdings AS (
    SELECT DISTINCT wallet, token_contract
    FROM wallet_transfers
    WHERE direction = 'in'
      AND block_time < NOW() - INTERVAL '24 hours'
),
new_buys AS (
    SELECT t.wallet, t.token_contract, SUM(t.amount) as total_in
    FROM wallet_transfers t
    LEFT JOIN yesterday_holdings y
        ON t.wallet = y.wallet AND t.token_contract = y.token_contract
    WHERE t.direction = 'in'
      AND t.block_time >= NOW() - INTERVAL '24 hours'
      AND y.token_contract IS NULL  -- не було раніше
    GROUP BY t.wallet, t.token_contract
)
SELECT
    nb.token_contract,
    COUNT(DISTINCT nb.wallet) AS smart_money_buyers,
    STRING_AGG(nb.wallet, ',') AS buyer_list
FROM new_buys nb
GROUP BY nb.token_contract
HAVING COUNT(DISTINCT nb.wallet) >= 3  -- мінімум 3 smart money кошельків
ORDER BY smart_money_buyers DESC

Додаткові сигнали: аккумуляція (повторні покупки без продажів), крупні переміщення на біржу (ймовірна продажа), активність у перші години після листингу нового токена.

Повна система: список кошельків з Nansen/Arkham + власний історичний сборщик (архивна нода або Alchemy) + TimescaleDB + real-time webhook обработчик + Telegram/Slack нотифікації — 2-3 тижні розробки.