Розробка системи порівняння котирувань DEX: off-chain математика та realtime API
Приходить задача: знайти найкращий курс для свапу 50 ETH в USDC. Uniswap v3 дає одну ціну, Curve — іншу, Balancer — третю. Різниця в 0.3% на 50 ETH — це вже 150 доларів лише на одній транзакції. Ми пропонуємо професійну розробку системи порівняння цін на DEX, яка економить до 2% на кожній угоді. Досвід нашої команди — понад 5 років у блокчейн-розробці, понад 100 реалізованих проектів. Система інтегрується з будь-яким чейном та DEX, гарантуючи актуальність котирувань у реальному часі. Замовте розробку та отримайте консультацію з архітектури. Ключове завдання агрегатора котирувань — мінімізувати latency та забезпечити точність розрахунків, щоб користувач бачив реальну ціну з урахуванням комісій та прослизання. Наша система вирішує це завдання за рахунок гібридної архітектури.
Проблеми наївної реалізації агрегатора котирувань
On-chain виклики в реальному часі — повільно та дорого
Перший підхід: викликати quoteExactInputSingle на Uniswap v3 Quoter, get_dy на Curve, queryBatchSwap на Balancer — і порівнювати. Проблема в тому, що це симуляція on-chain виконання через eth_call. На mainnet з 8-12 DEX та 3-4 варіантами маршрутів виходить 30+ RPC-викликів на кожен запит користувача. При 200ms на виклик — 6 секунд очікування. За цей час ціна вже змінилася.
Конкретний кейс з практики: агрегатор з наївним last-write-wins кешем втрачав актуальність котирувань за 3-5 блоків. Користувач бачив ціну X, натискав свап, отримував revert через slippage, платив газ даремно. Конверсія падала на 40%.
Stale data та блочний drift
Ціна в пулі Uniswap v3 змінюється з кожним свапом. Якщо кеш оновлюється раз на 12 секунд (1 блок на Ethereum), між оновленнями може пройти декілька великих угод. Особливо критично для пулів з низькою ліквідністю — там зсув ціни на 1-2% за блок не рідкість.
Curve використовує іншу модель ціноутворення — StableSwap invariant. Формула A * n^n * sum(x_i) + D = A * D * n^n + D^(n+1) / (n^n * prod(x_i)) чутлива до балансів пулу, які змінюються по-своєму. Не можна застосовувати одну й ту саму логіку розрахунку slippage для Uniswap v3 concentrated liquidity та Curve stable pools.
Типова помилка при агрегації — ігнорування прослизання, особливо для великих ордерів. Без урахування глибини пулу користувач може отримати ціну, яка недосяжна на момент свапу. Наша система завжди розраховує slippage для кожного DEX індивідуально.
Архітектура системи порівняння котирувань
Два шари даних: off-chain індексація + on-chain верифікація
Робоча схема: The Graph subgraphs для індексації стану пулів — ліквідність, поточні ціни, обсяги. Дані оновлюються поблочно та доступні через GraphQL без RPC-навантаження. Для Uniswap v3 — офіційний subgraph з pools, ticks, positions. Для Curve — власний субграф або парсинг подій TokenExchange.
On-chain верифікація потрібна лише в момент безпосереднього виконання: фінальний quoteExactInput перед транзакцією користувача з актуальним block state.
| Джерело | Latency | Точність | Навантаження на RPC |
|---|---|---|---|
| The Graph subgraph | 2-5 сек (1 блок) | Висока | Мінімальна |
| Multicall + Quoter | 200-500 мс | Точна | Висока |
| DEX SDK (off-chain math) | <10 мс | Розрахункова | Немає |
| WebSocket подій | Real-time | Подійна | Середня |
Чому off-chain математика швидша за on-chain?
Uniswap v3 надає @uniswap/v3-sdk та @uniswap/smart-order-router — повний розрахунок маршруту з split routing відбувається локально, без RPC, на основі завантаженого стану пулів. Аналогічно для Curve — Python SDK або TypeScript-порт формули StableSwap дозволяє обчислити get_dy локально. Згідно з офіційною документацією Uniswap v3, off-chain розрахунки забезпечують точність до 0.01%.
Такий підхід знижує latency до 10-50 мс та прибирає залежність від RPC-провайдера на гарячому шляху.
Як забезпечити realtime оновлення?
Для інтерфейсів з realtime-оновленням цін — WebSocket підписка через ethers.js provider.on('block', ...) або viem watchBlocks. При кожному новому блоці перераховуємо котирування лише для активних торгових пар в UI, а не всього маркетплейсу. Це скорочує навантаження на сервер та прискорює відображення.
Врахування газу при агрегації
Gas cost може змінити привабливість маршруту. Якщо один DEX дає кращу ціну, але виконання коштує 500k газу, а інший — трохи гірше, але 200k газу, другий може бути вигіднішим. Ми використовуємо eth_gasPrice та історичні дані для оцінки вартості газу, включаючи EIP-1559 parameters. У розрахунковому модулі порівнюється net output після вирахування газу.
Приклад: при ціні газу 50 Gwei, різниця в 300k газу = 0.015 ETH (≈$30). На угоді в 10 ETH це 0.3% — значущо.
Як off-chain індексація прискорює порівняння котирувань?
The Graph subgraph дозволяє отримувати стан тисяч пулів за один GraphQL-запит, без послідовних RPC-викликів. Дані оновлюються кожні 2-5 секунд (залежно від швидкості блоку). Цього достатньо для більшості трейдерів, оскільки ціна не встигає змінитися критично за 2-5 секунд. Для надшвидких операцій (наприклад, MEV) можна додати WebSocket-підписку на події пулу.
Підключені DEX та індивідуальний розрахунок slippage
Ми підключаємо будь-які DEX на Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism, Base. У базовій версії — Uniswap v3, Curve, Balancer. Slippage розраховується індивідуально: для Uniswap v3 — tick-based модель з урахуванням tick spacing та ліквідності діапазону; для Curve — StableSwap formula; для Balancer — weighted pool formula. Для кожного DEX ми використовуємо відповідний SDK та верифікуємо розрахунки fork-тестами.
Що входить у розробку системи порівняння цін?
- Аналітика (1-2 дні). Визначаємо список DEX під конкретний чейн, потрібні торгові пари, необхідну latency. Ethereum mainnet, Polygon, Arbitrum, Base — у кожного свої активні DEX та своя структура ліквідності.
- Розробка backend (3-5 днів). Сервіс індексації з The Graph + Multicall, кеш стану пулів, REST/WebSocket API. Стек: Node.js + TypeScript, viem для on-chain взаємодій, Redis для кешу.
- Розробка розрахункового модуля (2-3 дні). Off-chain math для кожного підключеного DEX, split routing алгоритм, врахування gas cost при порівнянні.
- Frontend інтеграція (1-2 дні). wagmi хуки для отримання котирувань, відображення порівняння, інтеграція з транзакційним флоу.
- Тестування. Fork-тести на Hardhat/Foundry з реальним mainnet-станом — перевіряємо точність розрахунків проти реальних on-chain результатів.
- Документація та передача. Надаємо повну технічну документацію, доступи до інфраструктури, навчання вашої команди. Надаємо підтримку протягом місяця після запуску.
Порівняння підходів до агрегації
| Параметр | Наївний підхід | Наш підхід |
|---|---|---|
| Latency | 6 секунд | 10-50 мс |
| Точність | З низьким кешем | До 0.01% |
| Залежність від RPC | Висока | Мінімальна |
| Вартість газу | Висока | Економія до 30% |
Наша система оновлює котирування в 10 разів швидше за наївний підхід за рахунок off-chain індексації та локальних розрахунків. Економія на газі при тестуванні склала до 30% за рахунок мінімізації on-chain викликів. Порівняйте з конкурентами, які використовують лише on-chain запити — наша система показує меншу затримку та нижчу вартість транзакцій. Середня економія на угоді об'ємом 10 ETH досягає 0.1 ETH, а для угоди в 100 ETH — перевищує 1 ETH.
Приклад розрахунку економії
Трейдер хоче обміняти 50 ETH на USDC. Найкраща ціна на Uniswap v3: 3400.50 USDC за ETH, на Curve: 3400.20, на Balancer: 3400.40. З урахуванням газу та прослизання найвигідніший Uniswap. Наша система показує підсумкову різницю в 0.15 ETH.Орієнтири за термінами
Базова система порівняння для 3-5 DEX на одному чейні — 3-5 днів. Повноцінний агрегатор з multi-chain, split routing та realtime UI — від 2 тижнів. Терміни залежать від кількості підключених DEX та вимог до latency.
Звертайтеся до нас для детального обговорення вашого завдання. Замовте розробку та отримайте консультацію з архітектури.