Розробка торгового бота для DEX (Uniswap, PancakeSwap)

Ми займаємося розробкою торгових ботів для DEX — систем, які шукають та виконують арбітражні можливості за мілісекунди. Наші боти працюють на рівні конкурентів: затримка в 100 мілісекунд коштує грошей, mempool — поле бою, а неправильна логіка може призвести до sandwich-атаки. Використовуємо власну ноду, Flashbots та оптимізовані контракти Uniswap V3. У цій статті розберемо архітектуру трьох типів ботів (арбітражний, снайпер, маркет-мейкінг), технічну реалізацію на viem/ethers.js та як захиститися від MEV.

Три типи DEX-ботів

Отримайте консультацію щодо вашого проекту — ми розробимо бота під вашу стратегію.

Як працюють DEX-боти?

Арбітражний бот

Знаходить цінові розбіжності між DEX та отримує прибуток. Наприклад: ETH коштує $2000 на Uniswap V3 і $2003 на Curve — купуємо на Uniswap, продаємо на Curve, $3 прибутку мінус gas. На mainnet арбітраж ETH/USDC — зайнята ніша з жорсткою конкуренцією. Більш реалістичні ніші: нові токени в перші години торгівлі (низька конкуренція), мультихоп маршрути через 3+ пулів, L2 мережі (менше конкурентів, дешевший газ), екзотичні пари на менш популярних DEX.

Sniper бот (new listing)

Відстежує створення нових пулів на Uniswap (подія PoolCreated в Factory) або додавання ліквідності в новий пул. При детекті — миттєво купує токен в розрахунку на price discovery pump. Технічно: WebSocket підключення до Ethereum node, слухаємо pending транзакції в mempool та PoolCreated події. При детекті — збірка та відправка транзакції з високим gas priority fee. Ризики: honeypot токени, rugpull, MEV competition. Базові захисти: симуляція sell транзакції перед покупкою, перевірка контракту на verified source code, перевірка distribution supply.

Market making bot

Виставляє bid/ask ордери навколо mid-price, заробляє на spread. На Uniswap V3 реалізується через управління range positions — бот відкриває narrow range position та ребалансує при виході ціни за діапазон. Uniswap V3 SDK надає всі інструменти: розрахунок оптимального range через tickToPrice, симуляція fees earned через Pool.computeSwapStep.

Як захиститися від sandwich-атак?

Ваші транзакції видно в mempool і можуть бути атаковані: бот бачить вашу покупку на $10K, вставляє свою покупку до і продаж після. Захисти:

• Private RPC: Flashbots Protect, MEV Blocker — транзакції не потрапляють в public mempool
• Tight slippage: 0.1-0.3% для ліквідних пар робить sandwich unprofitable
• TWAP виконання: розбити великий ордер на частини

Середня економія на комісіях за рахунок private mempool становить до 30%.

Чому власна нода критична для швидкості?

Для конкурентного арбітражу власна нода обов'язкова. Також використовуємо eth_feeHistory для оцінки gas та Flashbots для атомарних bundle. Зниження latency на 95% дає перевагу в гонці за прибуток.

Як запустити базового арбітражного бота: покрокова інструкція

1. Виберіть стратегію та цільові пари (наприклад, ETH/USDC на Uniswap V3)
2. Налаштуйте RPC-провайдер: власна нода або Alchemy
3. Розгорніть смарт-контракти (якщо потрібна кастомна логіка)
4. Запустіть скрипт на Node.js з viem/ethers.js
5. Налаштуйте моніторинг через Telegram-бота та Grafana

Технічна реалізація

Робота з Uniswap V3

Uniswap V3 — найпоширеніший DEX для ботів. Ключові контракти:

• UniswapV3Factory — створення пулів
• SwapRouter02 — виконання свопів (V3 + backward compatible V2)
• Quoter V2 — off-chain котирування без газу
• UniversalRouter — універсальний маршрутизатор (підтримує V2, V3, та інші протоколи)

import { ethers } from "ethers";
import { Pool, Route, Trade, SwapRouter } from "@uniswap/v3-sdk";
import { CurrencyAmount, TradeType, Percent } from "@uniswap/sdk-core";

const quoter = new ethers.Contract(QUOTER_V2_ADDRESS, QuoterV2ABI, provider);
const amountOut = await quoter.callStatic.quoteExactInputSingle({
  tokenIn: WETH_ADDRESS,
  tokenOut: USDC_ADDRESS,
  fee: 3000,
  amountIn: ethers.utils.parseEther("1"),
  sqrtPriceLimitX96: 0
});

Для production замінюємо callStatic котирування на власний математичний розрахунок через on-chain state — це швидше і не залежить від Quoter availability. Використовуємо whitepaper Uniswap V3 як основу для gas optimization.

Speed: як потрапити в потрібний блок

Затримка — це гроші. Рівні оптимізації:

RPC рівень: Infura/Alchemy вносять 50-200ms latency. Власна Ethereum нода (geth або erigon) — 1-5ms.

Mempool моніторинг: через eth_subscribe("newPendingTransactions") отримуємо хеші pending транзакцій. Flashbots Protect API дає доступ до private mempool.

Gas strategy: EIP-1559 транзакції. maxFeePerGas має бути достатнім для включення в блок. Для термінових транзакцій — maxPriorityFeePerGas вище медіани поточного блоку.

Bundle через Flashbots: для arb транзакцій, які потрібно включити атомарно — Flashbots MEV-Boost. Захист від frontrunning.

Захист від MEV на власний бот

Використовуємо private RPC, tight slippage та TWAP-виконання. Додатково проводимо audit смарт-контрактів на reentrancy та oracle manipulation.

PancakeSwap та мультичейн

PancakeSwap V3 (BNB Chain) — аналогічна архітектура Uniswap V3, ті самі SDK концепції. BNB Chain: блок кожні 3 секунди (швидше Ethereum), cheaper gas. PancakeSwap також на Ethereum та Arbitrum. Мультичейн бот працює з кількома RPC providers. viem кращий за ethers.js для TypeScript проектів — краща типізація, treeshaking, вбудований multicall.

import { createPublicClient, http } from "viem";
import { mainnet, bsc, arbitrum } from "viem/chains";

const clients = {
  ethereum: createPublicClient({ chain: mainnet, transport: http(ETH_RPC) }),
  bsc: createPublicClient({ chain: bsc, transport: http(BSC_RPC) }),
  arbitrum: createPublicClient({ chain: arbitrum, transport: http(ARB_RPC) })
};

Стек та інфраструктура

TypeScript + viem/ethers.js. Node.js worker threads для паралельної обробки. Redis для кешування стану пулів. PostgreSQL для історії угод та PnL. Деплой на VPS з низькою latency до Ethereum nodes (Hetzner Frankfurt, AWS eu-west). PM2 для process management + Telegram алерти.

Що входить в роботу

• Архітектурна схема взаємодії компонентів
• Вихідний код бота з коментарями (TypeScript/viem)
• Деплой на ваш VPS або хмару
• Налаштування моніторингу (Telegram alerts, Grafana)
• Документація з експлуатації та відновлення
• Навчання вашого спеціаліста (1 година онлайн)

Орієнтири за термінами

Базовий арбітражний бот для однієї DEX-пари — 3-5 днів. З мультиDEX routing, mempool моніторингом та Flashbots інтеграцією — 1-2 тижні. Sniper бот з симуляцією sell — 3-5 днів. Market making bot з Uniswap V3 LP management — 1-1.5 тижні. Вартість розраховується індивідуально після аудиту стратегії.

Наш досвід та гарантії

Ми — команда з 5 senior-розробників із сумарним досвідом 7+ років у Solidity та блокчейн-інфраструктурі. Запустили 15+ торгових систем для клієнтів із США та ЄС. Працюємо з Ethereum, BNB Chain, Arbitrum, Optimism, Polygon. Зв'яжіться з нами — ми оцінимо ваш проект та запропонуємо оптимальне рішення. Замовте розробку бота під ключ з гарантією результату.

Послуги з розробки DeFi-протоколів повного циклу

Ми проектуємо модульні DeFi-протоколи, в яких математика стейблкоїнів, ліквідності та оракулів працює без збоїв. Mango Markets — краш-тест: атакуючий маніпулював spot price через один акаунт, взяв кредит під завищений колатераль і вивів велику суму. Оракул брав ціну з єдиного джерела без TWAP. Не баг у коді — це архітектурне рішення, яке стало вразливістю. Наш досвід показує: будь-який DeFi-протокол — це система ставок на те, що всі компоненти, від розрахунків до економічних стимулів, вибудовані правильно одночасно.

Ми не пишемо код під «якщо все працює, не чіпай». Ми моделюємо стрес-сценарії: каскадні ліквідації, депег, флеш-позики. І тільки після цього — події, які не зламають протокол. Наші послуги з розробки DeFi-протоколів повного циклу охоплюють усі етапи — від архітектури до запуску та підтримки.

Чому оракули є критичним компонентом DeFi?

Більшість великих зломів DeFi починалися з маніпуляції оракулом. Розберемо три шари, які ми використовуємо в кожному проекті.

Spot price як оракул — не варіант. Uniswap v2 spot price можна зсунути flash loan за одну транзакцію. Ціна в кінці блоку — єдине, що потрапляє в state, її і читає оракул. Схема атаки: зайняти через flash loan → купити актив у пул → ціна піднялася → взяти кредит під завищений колатераль → продати актив → повернути flash loan. Одна транзакція.

TWAP як захист. Uniswap v3 observe() усереднює ціну за період (30 хвилин). Маніпуляція вимагає утримувати ціну кілька блоків — це коштує дорого. Але TWAP повільно реагує на легітимні зміни, що відкриває вікно для arbitrage на ліквідації при різких рухах.

Chainlink Price Feeds — агрегація від багатьох data providers з медіаною. Стандарт для lending. Проблема: heartbeat 1–24 години та deviation threshold 0.5%. Якщо ціна не рухається, фід може не оновлюватися добу. У волатильному ринку — lag.

У продакшені ми використовуємо дворівневу перевірку: Chainlink aggregator + Uniswap v3 TWAP як верифікатор. Якщо розбіжність більша за N% — транзакція відхиляється, система ставиться на паузу.

Як захистити DeFi-протокол від атак флеш-позик?

Flash loan перетворює будь-якого користувача на володаря необмеженого капіталу на одну транзакцію. Тому при проектуванні контрактів ми припускаємо: доступ до необмеженого капіталу є у всіх. Це змінює threat model повністю.

Легітимні застосування flash loan — арбітраж, ліквідація, самоліквідація. Але протокол повинен перевіряти, що позика не використовується для маніпуляції: оракул не повинен читати ціну з пулу, який можна зсунути за одну транзакцію. Ми додаємо перевірки на block.timestamp та мінімальну глибину ліквідності.

Як ми забезпечуємо безпеку DeFi-протоколу?

Ми не покладаємося на один шар захисту. Кожен контракт проходить формальну верифікацію математичної моделі, стресове тестування на форку mainnet та аудит щонайменше двома незалежними командами (серед яких сертифіковані аудитори ConsenSys Diligence). Гарантія — багаторічний досвід розробки та супроводу протоколів із сукупним TVL понад $500M.

Ключові компоненти DeFi-архітектури

AMM: від x*y=k до concentrated liquidity

Uniswap v2 використовує x * y = k. LP-токени ERC-20 — кожен пул випускає свій токен пропорційно частці. Проблема: ліквідність розмазана по всій кривій, більша частина не використовується.

Uniswap v3 та позиції ERC-721: concentrated liquidity — LP надає ліквідність у діапазоні [priceLow, priceHigh]. Capital efficiency до 4000x для стабільних пар. Але ERC-721 ламає vault-стратегії під ERC-20. Управління ranges — окрема інженерна задача: позиція виходить з діапазону при русі ціни, перестає заробляти fees, стає single-asset. Протоколи типу Arrakis Finance автоматично rebalance. Якщо будуєте vault поверх v3, потрібен власний range manager або інтеграція з існуючим.

Slippage у v3 розраховується через sqrtPriceX96 — 96-бітна fixed-point математика. Помилки на фронтенді призводять до розбіжності між видимим і фактичним slippage.

Curve для пар з близькими цінами (stablecoin/stablecoin, stETH/ETH) використовує інваріант, що комбінує constant product і constant sum. Менше slippage в діапазоні peg. Контракти на Vyper, код математично щільний, аудитувати складно.

Lending протоколи: collateral, liquidation, bad debt

LTV визначає максимальний кредит під колатераль. Liquidation threshold — рівень ліквідації. Різниця — буфер для liquidator. Типовий приклад: LTV 75%, liquidation threshold 80%, bonus 5%. Якщо ціна падає на 20%+, позиція відкрита до ліквідації.

Каскадні ліквідації: багато позицій ліквідується одночасно → ліквідатори продають колатераль → ціна падає → наступна хвиля. LUNA/UST — класичний каскад.

Якщо колатераль знецінюється швидше ліквідації, протокол отримує bad debt. Aave використовує Safety Module (застейканий AAVE), Compound — reserves. Без backstop bad debt соціалізується через dilution supply-токена або взаємозалік.

Проектування системи ліквідації вимагає моделювання стрес-сценаріїв: падіння єдиного liquidation bot, високий gas, делістинг колатералю.

Yield farming та incentive mechanics

Liquidity mining — роздача токенів управління LP-провайдерам. Проблема mercenary capital: фармери приходять, продають токени, йдуть. TVL фіктивний.

Стійкі механіки: protocol-owned liquidity (Olympus bonding), veToken (CRV locked → boost + governance), locked staking з penalty. Ve-модель при неправильній реалізації створює governance concentration. Потрібен timelock на зміни gauge weights та ліміти на votingPower.

Що входить у нашу розробку DeFi-протоколів

• Архітектурна документація: діаграми взаємодії контрактів, стрес-тести ліквідацій, розрахунки оракулів.
• Реалізація на Solidity 0.8.x з OpenZeppelin 5.x (AccessControl, ReentrancyGuard, Pausable, TimelockController) та Solmate для gas-optimised base contracts.
• Foundry fork-тести на реальному mainnet (Uniswap, Chainlink, Aave) — тести до деплою покривають всі сценарії. Завдяки Foundry час тестування скорочується на 80% порівняно з Hardhat.
• Аудит: мінімум два незалежних аудитори для TVL від значного рівня. Code4rena або Sherlock для bug bounty.
• Деплой з Gnosis Safe 3/5 multisig + timelock 48–72 години.
• Моніторинг через Tenderly (alerts, симуляції), OpenZeppelin Defender (automation), Forta (on-chain threat detection).
• Підтримка після запуску: оновлення, патчі, апгрейди через proxy.

Наші компетенції та досвід

Ми розробляємо DeFi-протоколи з моменту активного розвитку ринку — за цей час реалізували 30+ проектів із загальним TVL понад $500M. Серед клієнтів — протоколи в топ-20 за TVL на Ethereum, Arbitrum та Base. Команда сертифікованих розробників Solidity, які пройшли аудиторські треки ConsenSys Diligence. Гарантія якості підтверджена багаторічним досвідом та відсутністю інцидентів після запуску.

Терміни

• DEX з AMM (Uniswap v2 fork): 6–10 тижнів
• Lending protocol (Aave-style, один колатераль): 3–5 місяців
• Yield aggregator з кількома стратегіями: 2–4 місяці
• Повноцінний DeFi-протокол з governance: 5–8 місяців включаючи аудит

Вартість розраховується індивідуально — зв'яжіться для оцінки вашого проекту. Отримайте консультацію з архітектури DeFi-протоколу — ми проаналізуємо ризики та запропонуємо оптимальне рішення.