Розробка системи автоматичного обміну

Розробка системи автоматичного обміну

Автоматичний крипто-обмінник — це сервіс миттєвого обміну без реєстрації або з мінімальною реєстрацією. Користувач вказує, що він хоче відправити, що отримати, адресу призначення — і система сама знаходить курс, проводить трансакцію та зараховує кошти. Технічно це orchestration engine поверх кількох ліквідних джерел.

Архітектура системи обміну

Основний потік

Користувач вказує пару (BTC → USDT, $500)
        │
        ▼
Rate Aggregator (Binance, OKX, Changenow, Simpleswap)
        │
        ▼
Вибір найкращого курсу + розрахунок комісії
        │
        ▼
Створення замовлення (зафіксований курс на 15 хвилин)
        │
        ▼
Виявлення депозиту (чекаємо BTC від користувача)
        │
        ▼
Виконання (купуємо/продаємо через обраний источник ліквідності)
        │
        ▼
Виплата (відправляємо USDT на адресу користувача)

Агрегація курсів

Агрегація курсів від кількох джерел:

import asyncio
from decimal import Decimal

class RateAggregator:
    def __init__(self, providers: list):
        self.providers = providers

    async def get_best_rate(
        self,
        from_currency: str,
        to_currency: str,
        amount: Decimal
    ) -> BestRate:
        # Запитуємо всі джерела паралельно
        tasks = [
            provider.get_rate(from_currency, to_currency, amount)
            for provider in self.providers
        ]

        results = await asyncio.gather(*tasks, return_exceptions=True)

        valid_rates = [
            r for r in results
            if not isinstance(r, Exception) and r is not None
        ]

        if not valid_rates:
            raise NoLiquidityError("No rates available")

        # Найкращий курс = максимальний to_amount
        best = max(valid_rates, key=lambda r: r.to_amount)

        return BestRate(
            provider=best.provider_name,
            from_amount=amount,
            to_amount=best.to_amount,
            rate=best.to_amount / amount,
            expires_at=best.rate_expires_at,
            fee=best.fee
        )

Механізм фіксації курсу

Користувач бачить курс → отримує саме цей курс, навіть якщо ринок рухнеться. Стандартний період блокування: 10-20 хвилин. Обмінник бере на себе ризик зміни курсу у цей період.

Захист від надмірного ризику:

def should_lock_rate(self, rate: BestRate, spread_buffer: float = 0.005) -> bool:
    """
    Блокуємо курс тільки якщо наш буфер покриває можливе рухання.
    spread_buffer = 0.5% — наскільки курс може піти проти нас за 15 хвилин.
    """
    our_fee = rate.from_amount * Decimal(str(self.our_markup))
    min_profitable_rate = rate.to_amount * Decimal(str(1 - spread_buffer))

    # Якщо навіть при рухові на spread_buffer ми в плюсі — блокуємо
    return our_fee > (rate.to_amount - min_profitable_rate)

Управління ліквідністю

Моделі виконання

Pass-through модель: всі замовлення негайно виконуються на зовнішніх провайдерах. Немає inventory risk, немає необхідності тримати капітал в різних валютах. Маржа = різниця між агрегованим курсом і ціною провайдера.

B-Book модель: обмінник сам виступає контрагентом. Якщо A міняє BTC→USDT, а B міняє USDT→BTC одночасно — внутрішній матч без зовнішнього виконання. Вища маржа, але inventory risk.

Гібридна: внутрішній матчинг де можливо, зовнішнє виконання для решти.

Мультивалютний пул ліквідності

class LiquidityPool:
    def __init__(self, min_balances: dict):
        # Мінімальні баланси для забезпечення обмінів
        self.min_balances = min_balances  # {'BTC': 0.5, 'USDT': 10000, ...}

    async def ensure_liquidity(self, currency: str, required_amount: Decimal):
        current = await self.get_balance(currency)
        minimum = Decimal(str(self.min_balances.get(currency, 0)))

        if current - required_amount < minimum:
            # Докупуємо через API біржі
            deficit = minimum - (current - required_amount)
            await self.rebalance(currency, deficit)

    async def rebalance(self, currency: str, amount: Decimal):
        """Поновлюємо баланс валюти покупкою за USDT"""
        logger.warning(f"Rebalancing {currency}: buying {amount}")
        await self.exchange.buy_market(f"{currency}/USDT", amount)

Моніторинг трансакцій

Blockchain підтвердження

Різні мережі вимагають різного числа підтверджень перед зарахуванням:

CONFIRMATION_REQUIREMENTS = {
    'BTC': {'confirmations': 2, 'timeout_minutes': 60},
    'ETH': {'confirmations': 12, 'timeout_minutes': 15},
    'USDT_TRC20': {'confirmations': 20, 'timeout_minutes': 10},
    'BNB': {'confirmations': 15, 'timeout_minutes': 5},
    'SOL': {'confirmations': 32, 'timeout_minutes': 5},
    'LTC': {'confirmations': 6, 'timeout_minutes': 30},
}

async def wait_for_deposit(self, order: Order) -> DepositResult:
    requirements = CONFIRMATION_REQUIREMENTS[order.from_currency]
    deadline = order.created_at + timedelta(minutes=requirements['timeout_minutes'])

    while datetime.utcnow() < deadline:
        tx = await self.blockchain.find_transaction(
            address=order.deposit_address,
            expected_amount=order.from_amount
        )

        if tx and tx.confirmations >= requirements['confirmations']:
            return DepositResult(success=True, tx_hash=tx.hash, amount=tx.amount)

        await asyncio.sleep(30)  # перевіряємо кожні 30 секунд

    return DepositResult(success=False, reason='timeout')

Обробка часткових депозитів

Користувач відправив менше, ніж очікувалось (неправильний розрахунок комісії мережі):

• Якщо сума > мінімуму для обміну → виконуємо з пересчетом
• Якщо сума < мінімуму → повертаємо (мінус газ комісія)
• Якщо сума з невеликим відхиленням (±2%) → приймаємо, пересчитуємо курс

Compliance та AML

Обмінники — високоризиковий сегмент з погляду регуляторів. FATF рекомендації вимагають KYC для трансакцій вище порогів.

Мінімальний compliance стек:

class ExchangeCompliance:
    def screen_transaction(self, tx: PendingExchange) -> ComplianceResult:
        # Скринінг адрес
        from_risk = self.chainalysis.check(tx.from_address)
        to_risk = self.chainalysis.check(tx.to_address)

        if from_risk.is_sanctioned or to_risk.is_sanctioned:
            return ComplianceResult(action='block', reason='sanctions')

        if from_risk.risk_score > 80 or to_risk.risk_score > 80:
            return ComplianceResult(action='kyc_required')

        # Перевірка суми
        if tx.amount_usd > self.kyc_threshold:
            return ComplianceResult(action='kyc_required')

        return ComplianceResult(action='allow')

Пороги KYC залежать від юрисдикції: ЄС вимагає KYC при €1000+, деякі офшори не вимагають взагалі.

Ціноутворення та маржа

Типова структура маржі обмінника:

Маржа варіюється залежно від популярності пари (BTC/USDT—конкурентна → низька маржа, рідкі пари → вища), розміру трансакції (об'ємні знижки) та каналу привлечення (affiliate програма).

Система автоматичного обміну при правильній архітектурі обробляє тисячі трансакцій на день повністю в автоматичному режимі. Головні операційні ризики: затримки blockchain, волатильність курсів під час lock period, та compliance вимоги.