Інтеграція Backtrader Python
Backtrader — популярний open-source Python фреймворк для бектестингу з чистим API для розробки алгоритмічних торговельних стратегій. Це забезпечує вбудовані data feeds, моделі комісій, метрики продуктивності та можливості оптимізації.
Ключові можливості
- Event-driven бектест-engine
- Multi-timeframe підтримка
- Аналіз портфеля та метрики
- Walk-forward та оптимізація
- Real-time торговельна можливість
- Multi-exchange підтримка через ccxt
Базовий приклад стратегії
import backtrader as bt
class MyStrategy(bt.Strategy):
def __init__(self):
self.sma = bt.indicators.SimpleMovingAverage(self.data.close, period=20)
def next(self):
if self.data.close[0] > self.sma[0]:
if not self.position:
self.buy()
elif self.position:
self.sell()
# Створюємо cerebro engine
cerebro = bt.Cerebro()
cerebro.addstrategy(MyStrategy)
cerebro.broker.setcash(100000.0)
# Додаємо дані та запускаємо
data = bt.feeds.YahooFinanceData(dataname='AAPL')
cerebro.adddata(data)
cerebro.run()
Backtrader ідеальний для швидкої розробки алгоритмів та тестування перед live торговлею.