Розробка системи хвильового аналізу Еліотта
Теорія хвиль Еліотта — одна з найскладніших для алгоритмізації методологій технічного аналізу. Ринок рухається в 5-хвильових імпульсах та 3-хвильових корекціях, вкладених одна в одну на різних таймфреймах. Автоматичне розпізнавання хвильової структури вимагає комбінації алгоритмічного аналізу та статистичних методів.
Базова теорія та правила
Імпульс (5 хвиль, позначаються 1-2-3-4-5):
- Хвиля 2 не може ретрейсировать більше ніж 100% хвилі 1
- Хвиля 3 не може бути найменшою з хвиль 1, 3, 5
- Хвиля 4 не може перекриватися з цінковим діапазоном хвилі 1
Корекція (3 хвилі, позначаються A-B-C):
- Проста: Zigzag (5-3-5), Flat (3-3-5), Triangle (3-3-3-3-3)
- Комплексна: Double/Triple Three
Співвідношення Фібоначчі для хвиль:
- Хвиля 3 зазвичай 161.8% від хвилі 1
- Хвиля 5 часто дорівнює хвилі 1 або 61.8% від хвиль 1–3
- Хвиля 2 коригує 38.2%–61.8% хвилі 1
- Хвиля 4 коригує 23.6%–38.2% хвилі 3
Алгоритм розмітки хвиль
Етап 1: Пошук базових pivot points
Використовуємо ZigZag індикатор з настроювальним порогом (наприклад, 5% мінімальний рух). Кожен пік та впадина ZigZag — потенційна границя хвилі.
Етап 2: Рекурсивний пошук хвильових структур
Для кожної потенційної 5-хвильової структури валідуємо правила Еліотта та розраховуємо коефіцієнти Фібоначчі.
Етап 3: Scoring та вибір найкращої розмітки
Кожна потенційна розмітка отримує score на основі:
- Відповідності правилам Еліотта
- Близості співвідношень хвиль до чисел Фібоначчі
- Канального аналізу (хвилі 1-3-5 вздовж однієї лінії)
- Чергування хвиль 2 та 4
Етап 4: Прогноз поточної позиції
Після розмітки завершених хвиль система визначає де сьогодні знаходиться ринок та проецирує цілі для наступної хвилі.
Мультитаймфреймовий аналіз
Хвилі Еліотта фрактальні: кожна хвиля складається з хвиль меншого масштабу. Система працює одночасно на кількох таймфреймах з контекстом більшого таймфрейму.
Практичні торгові сигнали
Система генерує сигнали в конкретних ситуаціях:
- Кінець хвилі 4: вхід у напрямку тренду перед хвилею 5
- Кінець хвилі 5: потенційний розворот, початок A-B-C корекції
- Кінець хвилі C: завершення корекції, повернення до тренду
Кожен сигнал включає entry zone, stop-loss, ціль та імовірність сценарію.
Технічний стек
Backend: Python з реалізацією аналізу хвиль Еліотта, pandas для OHLCV операцій, scipy для оптимізації.
Зберігання: PostgreSQL для хвильових структур, проекцій та алертів.
Візуалізація: TradingView Lightweight Charts з SVG оверлеями для хвильових мітки та каналів.
Алерти: Telegram сповіщення при завершенні хвиль з деталями сигналу включаючи відсотки імовірності.
Розробляємо повноцінну систему з автоматичною розміткою, множинними сценаріями, invalidation рівнями та backtesting модулем.