Розробка FIX API для криптобіржі

Інтеграція FIX-протоколу

FIX (Financial Information eXchange) — стандартний протокол обміну фінансовими даними, який використовується з 1992 року. Більшість інституціональних трейдерів, prime brokers та HFT-фірм вимагають FIX API для підключення до біржі. Без FIX біржа закрита для професійних учасників ринку.

Що таке FIX та навіщо він потрібен

FIX — це текстовий протокол над TCP. Повідомлення виглядає як набір тег=значення полів, розділених символом SOH (0x01):

8=FIX.4.4 | 9=178 | 35=D | 49=CLIENT1 | 56=EXCHANGE | 34=123 | 52=20240115-14:30:00.000 | 
11=ORDER-001 | 55=BTC/USD | 54=1 | 38=0.1 | 40=2 | 44=42000 | 59=1 | 10=087 |

Ключові теги:

• 35=D — тип повідомлення (D = New Order Single)
• 55 — символ інструменту
• 54 — сторона (1=Buy, 2=Sell)
• 38 — кількість
• 40 — тип ордера (1=Market, 2=Limit, 3=Stop)
• 44 — ціна (для limit)
• 59 — Time in Force (0=DAY, 1=GTC, 3=IOC, 4=FOK)

FIX переважний для інститеціоналів з кількох причин:

• Стандартний протокол — їхні системи вже вміють працювати з FIX
• Низька latency: бінарно ефективніше ніж HTTP/JSON
• Надійна сесійна модель: автоматичне відновлення після розривів, message sequencing

Архітектура FIX сервера

QuickFIX/Go — основний вибір

QuickFIX — reference implementation FIX engine, порти для Go, Java, C++, Python. Go версія (quickfixgo) — хороша база для production біржи.

import (
    "github.com/quickfixgo/quickfix"
    "github.com/quickfixgo/quickfix/field"
    "github.com/quickfixgo/quickfix/fix44"
    "github.com/quickfixgo/quickfix/fix44/newordersingle"
)

type FIXApplication struct {
    orderEngine    *OrderEngine
    sessionManager *SessionManager
}

// OnCreate — викликається при створенні FIX сесії
func (app *FIXApplication) OnCreate(sessionID quickfix.SessionID) {
    log.Info("FIX session created", "sessionID", sessionID)
}

// OnLogon — викликається при успішному логоні
func (app *FIXApplication) OnLogon(sessionID quickfix.SessionID) {
    log.Info("FIX client logged on", "sessionID", sessionID)
    app.sessionManager.SetOnline(sessionID)
}

// OnLogout — викликається при розриві з'єднання
func (app *FIXApplication) OnLogout(sessionID quickfix.SessionID) {
    log.Info("FIX client logged out", "sessionID", sessionID)
    app.sessionManager.SetOffline(sessionID)
}

// FromApp — обробка вхідних повідомлень від клієнта
func (app *FIXApplication) FromApp(msg *quickfix.Message, sessionID quickfix.SessionID) quickfix.MessageRejectError {
    msgType, err := msg.Header.GetString(field.NewMsgType())
    if err != nil {
        return err
    }
    
    switch msgType {
    case "D":  // New Order Single
        return app.handleNewOrder(msg, sessionID)
    case "F":  // Order Cancel Request
        return app.handleCancelOrder(msg, sessionID)
    case "G":  // Order Cancel/Replace Request (amend)
        return app.handleAmendOrder(msg, sessionID)
    case "H":  // Order Status Request
        return app.handleStatusRequest(msg, sessionID)
    }
    
    return quickfix.NewMessageRejectError("Unknown message type", 35, nil)
}

Обробка New Order Single (D)

func (app *FIXApplication) handleNewOrder(msg *quickfix.Message, sessionID quickfix.SessionID) quickfix.MessageRejectError {
    nos := newordersingle.New(
        field.NewClOrdID(""),
        field.NewSide(0),
        field.NewTransactTime(time.Now()),
        field.NewOrdType(0),
    )
    
    if err := quickfix.Unmarshal(msg, &nos); err != nil {
        return err
    }
    
    // Парсим поля
    clOrdID, _ := nos.GetClOrdID()
    symbol, _ := nos.GetSymbol()
    sideInt, _ := nos.GetSide()
    ordType, _ := nos.GetOrdType()
    qty, _ := nos.GetOrderQty()
    price, _ := nos.GetPrice()
    tif, _ := nos.GetTimeInForce()
    
    // Конвертуємо FIX типи у внутрішні
    order := Order{
        ClientOrderID: string(clOrdID),
        Pair:          normalizePair(string(symbol)),
        Side:          fixSideToInternal(sideInt),
        Type:          fixOrdTypeToInternal(ordType),
        Quantity:      decimal.NewFromFloat(float64(qty)),
        Price:         decimal.NewFromFloat(float64(price)),
        TimeInForce:   fixTIFToInternal(tif),
    }
    
    // Відправляємо Execution Report — Pending New
    app.sendExecReport(sessionID, order, ExecTypeNew, OrdStatusPendingNew)
    
    // Розміщуємо ордер у matching engine
    trades, err := app.orderEngine.PlaceOrder(order)
    if err != nil {
        app.sendExecReport(sessionID, order, ExecTypeRejected, OrdStatusRejected)
        return nil
    }
    
    // Відправляємо Execution Reports за кожним fill
    for _, trade := range trades {
        app.sendFillReport(sessionID, order, trade)
    }
    
    // Якщо есть залишок — New або PartiallyFilled
    if order.RemainingQty().IsPositive() {
        status := OrdStatusNew
        if len(trades) > 0 {
            status = OrdStatusPartiallyFilled
        }
        app.sendExecReport(sessionID, order, ExecTypeNew, status)
    }
    
    return nil
}

Execution Report (8) — відповідь на ордер

func (app *FIXApplication) sendExecReport(sessionID quickfix.SessionID, order Order, 
                                            execType ExecType, ordStatus OrdStatus) {
    report := fix44executionreport.New(
        field.NewOrderID(order.ID),
        field.NewExecID(generateExecID()),
        field.NewExecType(fix44.ExecType(execType)),
        field.NewOrdStatus(fix44.OrdStatus(ordStatus)),
        field.NewSymbol(denormalizePair(order.Pair)),
        field.NewSide(fix44.Side(internalSideToFIX(order.Side))),
        field.NewLeavesQty(order.RemainingQty().InexactFloat64(), 8),
        field.NewCumQty(order.FilledQty.InexactFloat64(), 8),
        field.NewAvgPx(order.AvgPrice().InexactFloat64(), 8),
    )
    
    report.SetClOrdID(order.ClientOrderID)
    report.SetOrderQty(order.Quantity.InexactFloat64(), 8)
    report.SetTransactTime(time.Now())
    
    quickfix.SendToTarget(report.ToMessage(), sessionID)
}

Сесійна модель FIX

FIX сесія підтримує sequencing повідомлень. Кожне повідомлення має MsgSeqNum (34). При розриві з'єднання та переподключенні:

• Клієнт відновлює сесію з останнім відомим SeqNum
• Сервер може відправити ResendRequest (2) для запиту пропущених повідомлень
• Або відправити SequenceReset (4) якщо зберігання історії не підтримується

Аутентифікація та безпека

FIX 4.4 не має вбудованої аутентифікації. Стандартні підходи:

• IP whitelist: лише дозволені IP можуть підключитися до FIX порту
• TLS: шифрування з'єднання (FIX over SSL)
• Logon (35=A) з паролем: поле 96 (RawData) або кастомний тег для API ключа + підписи

FIX версії

Для крипто-біржі: FIX 4.4 оптимальний. Більшість інституціональних клієнтів його підтримають, документація обширна.

Тестування

FIX інтеграція тестується з FIX клієнтами:

• QuickFIX Executor: базовий FIX client для тестування
• ATDL: специфікація для алготрейдингу
• Нагрузкове тестування: 1000+ ордерів/сек через FIX

Сроки розробки

• Базовий FIX 4.4 сервер (New Order, Cancel, Execution Reports): 4–6 тижнів
• Market Data feed через FIX: 2–3 тижні
• TLS + аутентифікація + IP whitelist: 1–2 тижні
• Drop Copy: 1–2 тижні
• Тестування та документація: 2–3 тижні
• Повна production-ready FIX інтеграція: 2–3 місяці