Розробка індикатора притоку/відтоку на біржу
Exchange flow — один з ключових on-chain метрик. Приток BTC/ETH на біржи історично корелює з тиском продажу: тримачі переводять монети на біржу, щоб продати. Відтік — ознака накопичення: монети йдуть у холодні гаманці або в DeFi. Індикатор, який відстежує ці потоки у реальному часі, дає структурну перевагу перед чисто технічним аналізом.
Принцип роботи
Ми відстежуємо транзакції між гаманцями, позначеними як адреси біржі, та зовнішніми адресами.
Inflow = сума переводів на адреси біржі за період Outflow = сума переводів з адрес біржі за період Net flow = Inflow - Outflow
Якщо Net flow позитивний — монети йдуть на біржу (тиск продажу). Якщо негативний — відходять (накопичення).
Джерела даних
Два підходи: on-chain парсинг та готові API.
On-chain парсинг — найточніший, але ресурсомісткий:
- Повна вузол Bitcoin (bitcoind) або вузол Ethereum (go-ethereum/geth)
- Власна база позначених адрес (exchange wallets)
- Парсинг блоків та фільтрація транзакцій за адресами
Готові API (швидше в розробці):
| Провайдер | Покриття | Тип даних |
|---|---|---|
| Glassnode API | BTC, ETH, + altcoins | On-chain metrics |
| CryptoQuant API | BTC, ETH, stablecoins | Exchange flows |
| Nansen API | EVM chains | Smart money + exchange flows |
| IntoTheBlock | Multi-chain | Flow + sentiment |
Для production-систем рекомендуємо комбінувати: Glassnode/CryptoQuant для агрегованих даних + власний парсинг для real-time.
База адрес бірж
Точність індикатора безпосередньо залежить від якості бази адрес біржі. Джерела:
- Публічні бази: Etherscan tags, Bitcoin Who's Who, WalletExplorer
- Heuristic clustering: гаманці, що використовують той самий xpub або взаємодіють з відомими адресами біржі через co-spend analysis
- Офіційні proof-of-reserves: багато бірж публікують списки своїх холодних/гарячих адрес гаманців
- Chainalysis / Elliptic бази (платні, максимальна точність)
Для BTC використовується UTXO clustering. Для EVM-ланцюгів — аналіз паттернів транзакцій (batch withdrawals, характерні для CEX).
Архітектура системи
Blockchain Node / API → Parser → Kafka/RabbitMQ → Aggregator → TimescaleDB/ClickHouse
↓
API Server (REST/WS)
↓
Frontend Dashboard
Parser фільтрує транзакції з/на відомі адреси біржі та записує raw events.
Aggregator розраховує метрики за часовими вікнами: 1h, 4h, 24h, 7d. Використовує sliding window aggregation.
TimescaleDB — PostgreSQL з гіпертаблицями, оптимізованими для time-series. Швидше стандартного PostgreSQL для агрегаційних запитів за часом.
Візуалізація та метрики
Основний графік — біржевий flow (inflow/outflow/net) накладений на ціновий графік. Періоди високого inflow часто збігаються з вершинами.
Exchange Balance — загальний баланс монети на всіх біржах за часом. Багаторічний тренд зниження BTC на біржах — структурно бичий сигнал.
Large Transaction Alerts — транзакції вище порогу (наприклад, > 1000 BTC) виділені як «whale movements».
Stablecoin flows — окремо метрика: приток stablecoins (USDT, USDC) на біржи сигналізує про готовність до купівлі.
Виявлення аномалій
Z-score аномалії: якщо поточний inflow відхиляється від rolling mean на 2+ стандартних відхилень — це аномальна подія. Алерт у Telegram/Discord.
Кореляційний аналіз: наскільки історично exchange inflow передував корекціям для конкретного активу? Розраховуємо lag correlation для різних часових зсувів.
Додаткові метрики
- Realized Cap — ринкова кап, розраховувана за ціною останнього переміщення кожної монети. Похідна метрика від flow-даних.
- SOPR (Spent Output Profit Ratio) — відношення ціни продажу до ціни покупки для переміщених монет. > 1 означає, що монети продаються у прибуток в середньому.
- NUPL (Net Unrealized Profit/Loss) — агрегована нереалізована прибуток/збиток всіх тримачів.
Ці метрики розраховуються з тих самих raw даних транзакцій та додаються до дашборду як додаткові панелі.
Що ми розробляємо
Повноцінну систему збирання та візуалізації exchange flows: інтеграцію з Glassnode/CryptoQuant API або власний on-chain парсинг, базу адрес бірж, агрегацію метрик у ClickHouse/TimescaleDB, REST API для доступу до даних та React-дашборд з real-time оновленнями, алертами на аномалії та порівнянням між біржами.