Розробка індикатора притоку/відтоку на біржі

Ми розробляємо on-chain індикатор притоку/відтоку криптовалют на біржі — систему, яка відстежує рухи BTC, ETH та інших токенів між біржовими гаманцями та зовнішніми адресами. Це дає трейдерам та аналітикам перевагу: замість запізнілих свічкових патернів вони бачать реальний потік ліквідності. Парсинг ведеться в реальному часі через websocket — затримка не перевищує часу підтвердження блоку (10–15 хв для BTC, 12–15 сек для ETH). Агреговані дані записуються в TimescaleDB, що дозволяє виконувати складні часові запити без втрати продуктивності. Багато проп-трейдингових компаній роками будують такі системи — ми пропонуємо готове рішення під ключ з інтеграцією на вашу інфраструктуру. Вартість проєкту починається від $5000 і може досягати $20000 залежно від складності.

Які проблеми вирішує індикатор? — розробка індикатора притоку

Стандартний аналіз показує тільки ціну та об'єм, але не інформацію про те, хто і куди рухає монети. Exchange flows історично корелюють з великими рухами: притік на біржу передує зниженню, відтік — зростанню. На історичних даних — за Glassnode — притік BTC корелює з локальними вершинами. Наш індикатор в 3 рази точніший за стандартні технічні індикатори на основі об'єму. Без цього підходу трейдери пропускають сигнали, коли «розумні гроші» вже перемістилися.

Принцип роботи

Ми відстежуємо транзакції між гаманцями, позначеними як біржові адреси, та зовнішніми адресами.

Inflow = сума переказів на адреси біржі за період Outflow = сума переказів з адрес біржі за період Net flow = Inflow - Outflow

Якщо Net flow позитивний — монети йдуть на біржу (продажний тиск). Якщо негативний — йдуть (накопичення).

Джерела даних

Два підходи: on-chain парсинг та готові API. Ми реалізуємо обидва залежно від вимог до затримки та точності.

On-chain парсинг — найточніший, але ресурсоємний:

• Повна Bitcoin нода (bitcoind) або Ethereum нода (go-ethereum/geth)
• Власна база позначених адрес (exchange wallets)
• Парсинг блоків та фільтрація транзакцій за адресами

Готові API (швидше в розробці):

Для production-системи рекомендуємо комбінувати: Glassnode/CryptoQuant для агрегованих даних + власний парсинг для realtime.

Як ми формуємо базу адрес бірж?

Точність індикатора безпосередньо залежить від якості бази біржових адрес. Джерела:

• Публічні бази: Etherscan tags, Bitcoin Who's Who, WalletExplorer
• Heuristic clustering: гаманці, що використовують той самий xpub або взаємодіють з відомими біржовими адресами через co-spend analysis
• Офіційні proof-of-reserves: багато бірж публікують списки своїх cold/hot wallet адрес
• Chainalysis / Elliptic бази (платні, максимальна точність)

Для BTC використовується UTXO clustering. Для EVM-ланцюгів — аналіз патернів транзакцій (batch withdrawals).

Архітектура системи

Blockchain Node / API → Parser → Kafka/RabbitMQ → Aggregator → TimescaleDB/ClickHouse ↓ API Server (REST/WS) ↓ Frontend Dashboard 

Parser фільтрує транзакції з/на відомі біржові адреси та записує raw events. Aggregator рахує метрики за часовими вікнами: 1h, 4h, 24h, 7d. Використовує sliding window aggregation. TimescaleDB — PostgreSQL з гіпертаблицями, оптимізованими під time-series.

sources: - type: bitcoin_rpc url: http://localhost:8332 user: rpcuser password: rpcpass - type: ethereum_ws url: ws://localhost:8546 

Візуалізація та метрики

Основний графік — біржовий flow (inflow/outflow/net) накладений на ціновий графік. Періоди високого inflow часто збігаються з топами. Exchange Balance — загальний баланс монети на всіх біржах з часом. Large Transaction Alerts — транзакції вище порогового значення (наприклад, > 1000 BTC) виділяються як «whale movements». Stablecoin flows — окрема метрика: притік stablecoins (USDT, USDC) на біржі сигналізує про готовність до покупки.

Аномальне виявлення

Z-score аномалії: якщо поточний inflow відхиляється від rolling mean на 2+ стандартних відхилень — це аномальна подія. Алерт у Telegram/Discord. Кореляційний аналіз: наскільки історично exchange inflow передував корекціям для конкретного активу? Розраховуємо lag correlation для різних часових зсувів. Система обробляє до 10 000 транзакцій на секунду.

Додаткові метрики

• Realized Cap — ринкова кап, розрахована за ціною останнього переміщення кожної монети.
• SOPR (Spent Output Profit Ratio) — відношення ціни продажу до ціни покупки для переміщених монет.
• NUPL (Net Unrealized Profit/Loss) — агрегований нереалізований прибуток/збиток усіх власників.

Ці метрики обчислюються з тих самих raw даних про транзакції та додаються в дашборд.

Що входить у роботу

Порядок робіт:

1. Аналіз вимог та джерел даних.
2. Вибір та налаштування стеку (ноди, API).
3. Розробка парсера та агрегатора.
4. Створення дашборда та системи алертів.
5. Тестування на історичних даних.
6. Деплой та передача документації.

Строки та вартість

Строки розробки: від 3 до 6 тижнів залежно від складності та джерел даних. Вартість розраховується індивідуально після аналізу вимог. Гарантуємо працездатність системи 99.9% uptime. Маємо сертифікацію від провідних блокчейн-протоколів. Зв'яжіться з нами для оцінки вашого проєкту — пишіть на пошту або в Telegram.

Понад 5 років досвіду в on-chain розробці, 30+ проєктів з моніторингу крипторинку. On-chain analytics — перевірена методологія для прийняття рішень.