Розробка системи Market Profile
Market Profile — методологія аналізу ринку, розроблена Пітером Стейдлмайєром у 1980-х для Chicago Board of Trade. На відміну від традиційних свічних графіків, Market Profile відображає розподіл часу за цінними рівнями, формуючи «профіль» торгової активності.
Концепція TPO (Time Price Opportunity)
Основа Market Profile — TPO-буква. Кожні 30 хвилин торгової сесії отримують свою букву алфавіту (A, B, C... до Z та далі). На кожному цінному рівні, де торгувалася ціна в даний період, ставиться відповідна буква. Колонка TPO-букв на кожному рівні формує профіль.
Що це показує: більше TPO-букв на цінному рівні = довше ринок там торгував. Рівні з максимальною кількістю TPO — зони «прийняття вартості», ринок вважав ці ціни справедливими.
Ключові структури Market Profile
POC (Point of Control) — цінова рівень з найбільшою кількістю TPO-періодів. Аналогічно Volume Profile POC, але на основі часу, а не обсягу.
Value Area — діапазон, що охоплює 70% TPO-активності. Границі VA (VAH/VAL) — ключові рівні.
Initial Balance (IB) — діапазон перших двох TPO-періодів (перша година торгів). Його ширина визначає очікувану волатильність дня: широкий IB → Range Day, вузький IB → можливий Trend Day.
TPO Count — загальна кількість TPO-букв у профілі. Показує торгову активність дня.
Типи торгових днів
Класифікація за формою профілю:
| Тип дня | Форма профілю | Торгова логіка |
|---|---|---|
| Normal Day | Нормальний розподіл (дзвін) | Торгівля всередину VA |
| Trend Day | Подовжений профіль, без явного POC | Слідування тренду |
| Double Distribution | Два окремих POC | Зміна режиму, обережність |
| Normal Variation | Широкий IB + тест діапазону | Торгівля розширення |
| Neutral Day | IB посередині, розширення обох напрямів | Невизначеність |
Market Profile в багатоденному контексті
Composite Profile — багатоденний профіль, показуючи накопичення структури за тиждень/місяць. POC кількох днів формують «institutional price levels».
Naked POC — POC попереднього дня, не протестований у наступні дні. Ринок прагне повернутися до непокритих POC — це торгові цілі.
VA Reference:
- Ціна відкривається всередину VA → 80% імовірність залишатися в VA
- Ціна відкривається за межами VA та не може увійти → тренд продовжується
- Ціна відкривається за VA та повертається → реверсія до POC/протилежної VA границі
Алгоритмічна реалізація
Вхідні дані: хвилинні OHLCV дані або tick дані агреговані до 30-хвилинних періодів.
Розрахунок Initial Balance: максимум та мінімум першої години торгів.
Візуалізація: TPO букви розташовані в профіль гістограмі біля цінового графіку. POC виділена як горизонтальна лінія, Value Area як затінена область.
Архітектура системи: Python для розрахунків, 1-хвилинні OHLCV дані з бірж, PostgreSQL/ClickHouse для збереження складених профілів, WebSocket API для real-time оновлень, React + TradingView Lightweight Charts для візуалізації.
Розробляємо повноцінну систему Market Profile з сесійними/складеними профілями, TPO візуалізацією, класифікацією типів днів та real-time розрахунком.