Розробка алгоритму Martingale/Anti-Martingale

Розробка алгоритму Martingale/Anti-Martingale

Martingale та Anti-Martingale — дві протилежні системи управління розміром позиції на основі попереднього результату. Martingale подвоює ставку після збитку. Anti-Martingale — після прибутку. Обидва мають математичні обґрунтування та серйозні практичні обмеження.

Класичний Martingale

Логіка: після збитку подвоюємо розмір наступної позиції. При першому виграші відшкодовуємо всі попередні збитки плюс отримуємо базовий прибуток.

Угода 1: $100 → збиток -$100
Угода 2: $200 → збиток -$200
Угода 3: $400 → збиток -$400
Угода 4: $800 → прибуток +$800
Всього: -100 -200 -400 + 800 = +$100

Математична проблема: серія збитків зростає експоненціально. Після 10 збитків: $100 × 2^10 = $102,400. Це або перевищує депозит, або досягає лімітів біржи.

Реалізація у крипто-торговлі:

class MartingaleStrategy:
    def __init__(self, base_qty, multiplier=2.0, max_orders=6):
        self.base_qty = base_qty
        self.multiplier = multiplier
        self.max_orders = max_orders
        self.current_level = 0
    
    def get_next_qty(self, last_result):
        if last_result == 'loss':
            self.current_level = min(self.current_level + 1, self.max_orders)
        else:
            self.current_level = 0
        
        return self.base_qty * (self.multiplier ** self.current_level)

Обмежений Martingale: максимальне подвоєння = 4–6. Після лімітів — фіксуємо збиток та починаємо заново з базового розміру. Перетворює математично небезпечну систему на управляємо.

Anti-Martingale (Reverse Martingale)

Логіка: збільшуємо розмір після прибутку, зменшуємо після збитку. Дозволяє агресивно використовувати «смуги удачі» при утриманні ризику.

Застосування у тренді: при серії прибуткових угод у тренді — pyramid у напрямку тренду. Логіка turtle traders.

class AntiMartingaleStrategy:
    def __init__(self, base_qty, multiplier=1.5, win_streak_limit=4):
        self.base_qty = base_qty
        self.multiplier = multiplier
        self.win_streak = 0
        self.win_streak_limit = win_streak_limit
    
    def get_next_qty(self, last_result):
        if last_result == 'win':
            self.win_streak = min(self.win_streak + 1, self.win_streak_limit)
        else:
            self.win_streak = 0
        
        return self.base_qty * (self.multiplier ** self.win_streak)

Profit lock: при досягненні streak limit N — фіксуємо прибуток та повертаємось до базового розміру. Не даємо «віддати» накопичене.

Застосування у крипто-торговлі

DCA-Martingale боти (популярний паттерн): при падінні ціни збільшуємо розмір наступної покупки. Мета — знизити середню ціну входу. Практично всі «3Commas DCA боти» працюють на цьому принципі.

Ключові параметри DCA-Martingale бота:

• Base order size: $100
• Safety orders: 6 (максимум рівнів)
• Price deviation: 2% (крок вниз для наступної покупки)
• Safety order multiplier: 1.5× (Anti-Martingale по обсягу)
• Take profit: 1.5%

Risk/Reward аналіз

Залізне правило Martingale: ніколи без обмеження кількості рівнів. Неограничений Martingale — це не стратегія, це рулетка на кредитні гроші.

Розробляємо обидві стратегії з configurability параметрами, risk limits, візуалізацією позицій та P&L, backtesting модулем для оцінки на історичних даних.