Розробка симулятора торговлі (paper trading)
Paper trading — це торгівля з віртуальними грошима на реальних даних ринку. Дозволяє протестувати стратегію або ознайомитися з платформою без ризику втрати реальних коштів. Технічно це симуляція execution engine, яка використовує live цени, але без реальних транзакцій.
Архітектура симулятора
Віртуальний аккаунт
from decimal import Decimal
from dataclasses import dataclass, field
from typing import dict, list
@dataclass
class PaperAccount:
user_id: str
initial_balance: Decimal = Decimal('10000')
balances: dict[str, Decimal] = field(default_factory=lambda: {'USDT': Decimal('10000')})
open_orders: list['PaperOrder'] = field(default_factory=list)
trade_history: list['PaperTrade'] = field(default_factory=list)
def get_portfolio_value(self, prices: dict[str, float]) -> Decimal:
total = self.balances.get('USDT', Decimal(0))
for currency, amount in self.balances.items():
if currency != 'USDT' and currency in prices:
total += amount * Decimal(str(prices[currency]))
return total
def get_pnl_percent(self, current_prices: dict) -> float:
current_value = self.get_portfolio_value(current_prices)
return float((current_value - self.initial_balance) / self.initial_balance * 100)
Симуляція виконання ордерів
Головна задача: реалістично імітувати біржеву поведінку.
class PaperTradingEngine:
def __init__(self, market_data_feed):
self.feed = market_data_feed
self.accounts: dict[str, PaperAccount] = {}
async def place_order(
self,
user_id: str,
symbol: str,
side: str,
order_type: str,
quantity: Decimal,
price: Decimal = None
) -> PaperOrder:
account = self.accounts[user_id]
current_price = await self.feed.get_price(symbol)
order = PaperOrder(
id=generate_id(),
symbol=symbol,
side=side,
order_type=order_type,
quantity=quantity,
price=price,
status='open',
created_at=datetime.utcnow()
)
if order_type == 'market':
# Market ордер виконується негайно з симуляцією slippage
slippage = current_price * Decimal('0.0005') # 0.05% slippage
fill_price = current_price + slippage if side == 'buy' else current_price - slippage
await self.fill_order(account, order, fill_price)
elif order_type == 'limit':
# Limit ордер резервуємо та додаємо в очередь
await self.reserve_funds(account, order, price)
account.open_orders.append(order)
return order
async def fill_order(
self,
account: PaperAccount,
order: PaperOrder,
fill_price: Decimal
):
base_currency = order.symbol.replace('USDT', '')
fee = order.quantity * fill_price * Decimal('0.001') # 0.1% комісія
if order.side == 'buy':
cost = order.quantity * fill_price + fee
account.balances['USDT'] -= cost
account.balances[base_currency] = account.balances.get(
base_currency, Decimal(0)
) + order.quantity
else:
proceeds = order.quantity * fill_price - fee
account.balances['USDT'] = account.balances.get('USDT', Decimal(0)) + proceeds
account.balances[base_currency] -= order.quantity
order.status = 'filled'
order.fill_price = fill_price
order.fee = fee
account.trade_history.append(PaperTrade.from_order(order, fill_price))
async def check_limit_orders(self, symbol: str, current_price: Decimal):
"""Перевіряємо лімітні ордери при кожному оновленні ціни"""
for user_id, account in self.accounts.items():
triggered = []
for order in account.open_orders:
if order.symbol != symbol:
continue
should_fill = (
(order.side == 'buy' and current_price <= order.price) or
(order.side == 'sell' and current_price >= order.price)
)
if should_fill:
await self.fill_order(account, order, order.price)
triggered.append(order)
for order in triggered:
account.open_orders.remove(order)
Leaderboard та змаганельний елемент
async def get_leaderboard(
self,
period: str = '7d'
) -> list[dict]:
all_accounts = await self.db.get_all_accounts()
prices = await self.feed.get_all_prices()
rankings = []
for account in all_accounts:
pnl = account.get_pnl_percent(prices)
rankings.append({
'user': account.user_id,
'pnl_percent': pnl,
'portfolio_value': float(account.get_portfolio_value(prices)),
'trades_count': len(account.trade_history),
})
return sorted(rankings, key=lambda x: x['pnl_percent'], reverse=True)[:100]
Leaderboard додає змаганельний елемент та мотивує користувачів активніше користуватися платформою — хороший інструмент для engagement та конверсії у реальну торгівлю.
Обмеження симулятора
Paper trading має фундаментальне обмеження: ваші ордери не впливають на ринок. У реальності крупний ордер двигає ціну (market impact). Симулятор завищує результати стратегій, які торгують великими обсягами.
Для більш реалістичної симуляції: додайте модель slippage залежну від обсягу (чим більший ордер відносно обсягу ринку, тим гірше виконання). Це значно наближає paper trading до реального світу.