Розробка системи розрахунку Sharpe Ratio
Sharpe Ratio — найбільш розповсюджена метрика якості торговельної стратегії, що вимірює дохідність щодо прийнятого ризику.
Формула: Sharpe = (Rp − Rf) / σp
де Rp — дохідність портфеля, Rf — безризикова ставка, σp — стандартне відхилення дохідності.
Для торгівлі крипто безризикову ставку часто беруть рівною 0 (або дохідності stablecoin staking ~5% годинних). Результат аннуалізується множенням на √252 (торговельні дні) або √365 (для крипто, що працює цілодобово).
Інтерпретація: Sharpe > 1.0 — прийнятно. > 2.0 — хорошо. > 3.0 — відмінно (часто означає переобучення при бектестингу). < 0 — стратегія гірше за безризикову ставку.
Система включає розрахунок поточного, rolling 90-денного та річного Sharpe з візуалізацією в дашборді Grafana.