Розробка системи розрахунку Sortino Ratio
Sortino Ratio — удосконалена версія Sharpe Ratio, яка враховує тільки нисходящу волатильність (downside deviation), ігноруючи «ризик» від позитивних return.
Формула: Sortino = (Rp − MAR) / DD
де MAR — мінімально прийнятна дохідність (Minimum Acceptable Return), DD — downside deviation.
Downside Deviation рахується тільки від негативних відхилень від MAR. Цей підхід особливо корисний для крипто-стратегій з асиметричним розподілом дохідності.
Коли Sortino краще за Sharpe: стратегії з асиметричним розподілом дохідності (наприклад, опціонні стратегії, стратегії з великими winners та малими losers). Sortino не «штрафує» за високу праву асиметрію.
Система включає розрахунок Sortino та Omega Ratio, rolling window аналіз, порівняння з Sharpe та візуалізацію в торговельному дашборді.