Розробка системи stop-loss менеджменту

Розроблення системи управління стоп-лосс

Управління стоп-лосс — це не просто виставлення ордера. Це система прийняття рішень щодо розміщення, переміщення та виконання захисних ордерів протягом всього життєвого циклу позиції.

Стратегії розміщення початкового стопу

На основі ATR: стоп на N × ATR нижче входу. N = 1.5–2.5 залежно від стратегії. Адаптується до волатильності.

На основі структури: стоп за найближчим структурним рівнем (swing low/high, підтримка/опір). Логічно обґрунтовано: якщо структурний рівень пробито, ідея торгівлі неправильна.

На основі волатильності (Chandelier): стоп на N × ATR нижче максимуму позиції. Автоматично trailing.

На основі відсотка: простий фіксований % від входу. Менш адаптивний, але простий.

Перемещення стопу

Беззбиток: після досягнення TP1 або N% прибутку перемістити стоп до точки входу. Позиція «вільної їзди».

class StopLossManager:
    def __init__(self, entry_price, initial_stop, side='long'):
        self.entry_price = entry_price
        self.stop_price = initial_stop
        self.side = side
        self.state = 'initial'  # initial, break_even, trailing
    
    def check_breakeven_trigger(self, current_price, breakeven_trigger_pct=0.015):
        if self.side == 'long' and self.state == 'initial':
            profit_pct = (current_price - self.entry_price) / self.entry_price
            if profit_pct >= breakeven_trigger_pct:
                self.stop_price = self.entry_price
                self.state = 'break_even'
                return True
        return False
    
    def update_trailing_stop(self, current_price, highest_price, trail_pct=0.02):
        if self.state in ('break_even', 'trailing'):
            new_stop = highest_price * (1 - trail_pct)
            if new_stop > self.stop_price:
                self.stop_price = new_stop
                self.state = 'trailing'

Жорсткий та м'який стоп

Жорсткий стоп: лімітний або ринковий ордер на біржі. Виконується автоматично без участі бота. Надійніше, але може дати ковзання при швидкому русі.

М'який стоп: моніторинг ціни в коді, відправка ордера при досягненні рівня. Більш гнучко (можна застосовувати логіку), але залежить від працездатності бота.

Рекомендація: обидва одночасно. М'який стоп скасовує жорсткий стоп при нормальній роботі. Жорсткий стоп — страховка на випадок збою бота.

Виконання при розриві

При відкритті gap (ціна стрибнула через рівень стопу):

• Лімітний стоп може не виконатися
• Ринковий виконується за гіршою доступною ціною
• Stop-limit (специфічний тип ордера): спусковий механізм за стопом, виконання лімітом

Налаштування stop-limit: спусковий механізм = $44,000, ліміт = $43,500. Виконується, якщо ціна при gap не падає нижче $43,500. Інакше залишається як лімітний ордер на відкритій позиції.

Моніторинг стопів

Панель приладів з візуалізацією всіх відкритих позицій, їх стопів та відстані до стопу у %:

Сигнал при наближенні ціни до стопу на 50% від початкової відстані.

Розробляємо систему управління стопами з автоматичним переносом в беззбиток, trailing stop, підтримкою жорстких/м'яких стопів та моніторингом усіх позицій.