Розробка системы резервного переключения на другую биржу
Биржи падают. Binance периодически уходит на maintenance в самые неподходящие моменты, OKX имеет плановые технические работы, dYdX цепочка может испытывать congestion. Для торгового бота, работающего 24/7, это неприемлемый single point of failure. Failover система переключает операции на резервную биржу при недоступности основной.
Архітектура failover
Active-Passive: основная биржа обрабатывает все ордера, резервная стоит наготове. При отказе основной — переключение на резервную. Проще в реализации, нет проблем с дублированием ордеров.
Active-Active: торговля ведётся на нескольких биржах одновременно, при отказе одной — оставшиеся продолжают. Сложнее из-за необходимости координации позиций.
Для большинства ботов — Active-Passive достаточно.
Обнаружение отказа
Биржа «упала» — это не бинарное состояние. Градации:
- REST API недоступен полностью — явный отказ
- WebSocket disconnected — возможно временный сетевой сбой
- API отвечает, но ордера не исполняются — частичный отказ
- Latency выросла в 10x — деградация без полного отказа
Health check должен проверять несколько индикаторов: ping endpoint, получение market data, тестовый ордер (paper). Failover триггерится при достижении threshold по комбинации индикаторов, не по одному.
Flapping protection: нельзя переключаться туда-обратно при нестабильной основной бирже. Cooldown период после failover — минимум 5-15 минут.
Что происходит при переключении
При failover нужно решить судьбу открытых позиций на основной бирже:
- Оставить как есть: позиции остаются на основной бирже, торговля новыми сделками идёт на резервной. Риск: позиции на основной без мониторинга.
- Зеркальное хеджирование: открыть противоположные позиции на резервной бирже, создав net neutral exposure. Когда основная восстановится — закрыть хедж.
- Пауза: не открывать новые позиции на резервной, ждать восстановления основной.
Выбор зависит от типа стратегии и риск-толерантности.
Практические ограничения
Капитал: нужно иметь средства на обеих биржах одновременно. Это связывает капитал.
Ценовые различия: одна и та же пара может торговаться по разным ценам на разных биржах. Стратегия с жёсткой привязкой к ценовым уровням может вести себя иначе на резервной бирже.
Fee differences: структура комиссий различается — прибыльность стратегии на резервной бирже может отличаться.
Failover система имеет смысл для ботов с работающей стратегией где простой = упущенная прибыль, или для маркет-мейкеров где позиции нужно хеджировать непрерывно.