Розробка алгоритму trailing stop

Розробка алгоритму trailing stop

Trailing stop — динамічний stop-loss, який рухається вслід за ціною у прибутковому напрямку, але не відкатується назад при русі проти позиції. Фіксує прибуток при розвороті, дозволяє прибутковим угодам «текти».

Типи trailing stop

Percentage trailing stop: стоп на фіксованому % нижче (для лонга) максимальної досягнутої ціни.

class TrailingStop:
    def __init__(self, trail_pct=0.02):
        self.trail_pct = trail_pct
        self.highest_price = None
        self.stop_price = None
    
    def update(self, current_price):
        if self.highest_price is None or current_price > self.highest_price:
            self.highest_price = current_price
            self.stop_price = current_price * (1 - self.trail_pct)
        return self.stop_price
    
    def is_triggered(self, current_price):
        return current_price <= self.stop_price

ATR trailing stop: стоп на N × ATR нижче максимуму. Адаптується до волатильності. Chandelier Exit — популярна реалізація: стоп = highest_high(22) − 3 × ATR(22).

Parabolic SAR: вбудований trailing stop індикатор. Автоматично прискорюється при продовженні тренду (acceleration factor 0.02–0.2).

Практичні нюанси

Ринковий vs limit стоп: ринковий гарантує виконання, але gap може спричинити значний slippage. Limit — краща ціна, але ризик невиконання при швидкому русі.

Біржові trailing stops: Binance та Bybit підтримують native trailing stop ордери (параметр callbackRate). Краще ніж програмний — виконується на біржі навіть якщо бот offline.

Activation price: trailing stop починає відслідження тільки після досягнення ціни активації. Корисно: входимо $40k, активуємо trailing при досягненні $42k (фіксуючи мінімум 5% прибутку).

Розробляємо trailing stop модуль з підтримкою відсоткового та ATR-based trailing, native біржевих ордерів та програмного backup якщо native недоступна.