Розробка системи аналізу VWAP
VWAP (Volume-Weighted Average Price) — середньозважена за обсягом ціна. Це один з найважливіших інституціональних бенчмарків: крупні гравці оцінюють якість виконання угод щодо VWAP. Система аналізу VWAP допомагає трейдеру зрозуміти інституціональну справедливу вартість та торгувати в контексті крупних гравців.
Розрахунок VWAP та стандартні відхилення
Базовий VWAP скидується кожну торгову сесію (для крипти — о 00:00 UTC):
VWAP = Σ(Typical Price × Volume) / Σ(Volume)
Typical Price = (High + Low + Close) / 3
Смуги стандартного відхилення (VWAP Bands):
SD = sqrt(Σ(Volume × (Typical Price - VWAP)²) / Σ(Volume))
Upper/Lower Band 1 = VWAP ± 1 × SD
Upper/Lower Band 2 = VWAP ± 2 × SD
±1 SD смуги охоплюють ~68% торгової активності. Ціна за межами ±2 SD — статистично «екстремальна» та схильна повернутися до VWAP.
Anchored VWAP
Різниця від стандартного: розрахунок починається з конкретної події, а не початку сесії.
Типи якорних точок:
- Початок тренду (значимий swing low/high)
- Великий цінник пробій
- ATH або ATL
- Дата лістингу на біржі
- Крупна новинна подія
Anchored VWAP особливо цінний для довгострокового аналізу: VWAP від ATH BTC 2021 року (~$69k) довгий час служив опором та підтримкою.
VWAP як динамічний рівень підтримки/опору
Інституціональна логіка: алго-трейдери крупних фондів виконують ордери щодо VWAP. Покупки нижче VWAP — вигідне виконання для long. Продажі вище VWAP — вигідне для short. Це створює само-підтверджуючийся тиск на рівень VWAP.
Торгові паттерни:
- Ціна пробила VWAP знизу вгору з обсягом → бичий сигнал
- Ціна відбилася від VWAP зверху вниз → ведмежий сигнал
- Ціна на ±2 SD → mean reversion зона
Weekly та Monthly VWAP
WVWAP (тижневий) — не скидується щодня. Ключовий рівень для свінг-трейдерів. Якщо ціна утримується вище WVWAP — тижнева структура бича.
MVWAP (місячний) — довгостроковий інституціональний рівень. Позиційні трейдери використовують MVWAP для визначення загального напрямку ринку.
Система відображає Session VWAP, Weekly VWAP, Monthly VWAP та Anchored VWAP (кілька одночасно) зі смугами стандартних відхилень. Всі розрахунки у реальному часі, Python + PostgreSQL/ClickHouse для збереження агрегованих даних, React + TradingView для візуалізації.