Реалізація кредитного скорингу на базі ML

ML-система кредитного скоринга

Классический скоринг на логистической регрессии с 15–20 ручными фичами — это 2010-е годы. Современные ML-подходы работают с сотнями признаков, захватывают нелинейные зависимости и повышают Gini на 8–15 п.п. по сравнению с традиционными моделями. Разница в 8 п.п. Gini — это миллионы рублей в годовой прибыли для среднего банка.

Постановка задачи и данные

Целевая переменная: дефолт в течение 12 месяцев (бинарная классификация) или вероятность дефолта (регрессия вероятности для PD-оценки в рамках Basel III). Класс-имбаланс: типично 1:10–1:50 (дефолтные vs. нормальные), что требует особого внимания.

Источники признаков:

Модели и стек

XGBoost / LightGBM — основная рабочая лошадь. Обрабатывает табличные данные, нечувствителен к выбросам, хорошо работает с пропусками, интерпретируем через SHAP. Для большинства задач скоринга — оптимальный выбор.

CatBoost — преимущество при большом числе категориальных признаков (регион, профессия) без ручного кодирования.

Нейросети (TabNet, AutoInt) — дают прирост на очень больших датасетах (>5M записей) с богатыми поведенческими данными. Сложнее в интерпретации и обслуживании.

Стекинг. В production часто используем ансамбль: LightGBM + logistic regression (для интерпретируемости regulatory reporting) с мета-леарнером.

Глубокий разбор: работа с имбалансом и calibration

Precision 0.71 при recall 0.89 на классе "default" из-за дисбаланса 1:25 — стандартная боль скоринговых моделей. Что действительно работает:

Focal Loss. Для нейросетевых моделей значительно лучше простого weighted cross-entropy. Параметр gamma=2 фокусирует обучение на сложных примерах.

SMOTE осторожно. Oversample + undersample работает, но SMOTE на финансовых данных может создавать нереалистичные синтетические примеры — обязательно валидировать бизнес-логикой.

Calibration критична. Модель выдаёт score, но нам нужна реальная вероятность дефолта для расчёта LGD и EAD. Isotonic regression или Platt scaling после обучения. Проверяем calibration curve — идеальная модель: предсказанная вероятность 0.3 = 30% фактических дефолтов.

from sklearn.calibration import CalibratedClassifierCV
from lightgbm import LGBMClassifier

base_model = LGBMClassifier(
    n_estimators=500,
    learning_rate=0.05,
    scale_pos_weight=25,  # соотношение классов
    min_child_samples=50
)
calibrated_model = CalibratedClassifierCV(
    base_model, method='isotonic', cv=5
)
calibrated_model.fit(X_train, y_train)

Мониторинг и data drift

Скоринговая модель деградирует со временем. Причины: изменение экономической ситуации, изменение кредитной политики банка, изменение поведения заёмщиков.

Обязательный мониторинг:

• PSI (Population Stability Index) по входным признакам: PSI > 0.25 — критическое изменение распределения, нужно переобучение
• Gini на hold-out выборке ежемесячно
• Score distribution shift: если средний score популяции сдвинулся на >15 пунктов — проверяем причины
• Outcome monitoring: через 6–12 месяцев сравниваем предсказанный vs. фактический дефолт rate

Практический кейс

МФО, исходная модель — логрег с 18 признаками из БКИ. Gini = 0.52 на тестовой выборке.

Что сделали:

• Добавили 140 транзакционных признаков (паттерны расходов, cash-in/out ratio, регулярность)
• LightGBM с hyperparameter tuning через Optuna (300 trials)
• Feature selection: оставили топ-80 признаков по SHAP importance
• Calibration: Platt scaling для получения реальных PD
• Gini на тестовой выборке: 0.71 (+19 п.п.)
• Approval rate при том же уровне дефолтности: +12% (одобряем больше хороших заёмщиков)

Регуляторные требования

В России кредитный скоринг регулируется ЦБ РФ. Ключевые требования: интерпретируемость решений по отказам (SHAP-объяснения), возможность оспорить решение, запрет на использование ряда признаков (дискриминационных). GDPR-аналог — ФЗ-152 — требует обоснования автоматических решений.

Сроки: 8–12 недель для базовой ML-модели, 4–6 месяцев для production-системы с мониторингом, интерпретируемостью и compliance.