Реалізація маржинальної торгівлі у мобільному додатку біржі

Реалізація маржинальної торговлі в мобільному додатку біржі

Маржинальна торговля — робота з заємними коштами. Користувач вносить залог (маржу), біржа надає плече 3x, 5x, 10x. Прибуток та збиток рахуються від повного об'єму позиції, а не від залогу. Якщо збиток наближається до суми маржі — біржа примусово закриває позицію (liquidation). Реалізувати це на мобільному — значить побудувати складну систему відображення ризиків у реальному часі.

Маржинальні акаунти: Isolated та Cross

Два режими з принципово різною логікою:

Cross Margin — весь баланс маржинального рахунку служить залогом для всіх позицій. Одна позиція «з'їдає» маржу іншої. Liquidation price розраховується для всього рахунку.

Isolated Margin — кожна торговельна пара має окремий ізольований маржинальний гаманець. Максимальний збиток обмежений сумою в цьому гаманці. Для мобільного UX ізольована маржа простіше: користувач розуміє, що втрачає тільки те, що внесе на конкретну пару.

UI повинен явно розмежовувати ці два режими. Перемикач з коротким поясненням (тултіп або bottom sheet з прикладом) — обов'язковий.

Розрахунок Liquidation Price

Liquidation Price — ключовий індикатор для маржинальної позиції. Користувач повинен бачити його прямо в інтерфейсі до відкриття позиції.

Формула для ISOLATED LONG (спрощена для Binance):

LiquidationPrice = EntryPrice × (1 - 1/Leverage + MaintenanceMarginRate)

Maintenance Margin Rate для більшості пар Binance: 0.5–1.5% залежно від тиру.

// iOS — розрахунок liquidation price для ізольованої long-позиції
struct MarginPositionCalculator {
    static func liquidationPriceLong(
        entryPrice: Decimal,
        leverage: Int,
        maintenanceMarginRate: Decimal = 0.005
    ) -> Decimal {
        let leverageDecimal = Decimal(leverage)
        return entryPrice * (1 - 1 / leverageDecimal + maintenanceMarginRate)
    }

    static func liquidationPriceShort(
        entryPrice: Decimal,
        leverage: Int,
        maintenanceMarginRate: Decimal = 0.005
    ) -> Decimal {
        let leverageDecimal = Decimal(leverage)
        return entryPrice * (1 + 1 / leverageDecimal - maintenanceMarginRate)
    }
}

Оновлювати liquidation price при кожній зміні розміру плеча або суми маржі. Показувати його червоним кольором з відсотком відстані від поточної ціни — «Ліквідація в 14.3% від поточної».

Margin Ratio та Margin Call

Margin Ratio = Обслуговувана маржа / Капітал рахунку × 100%.

• Нижче 100% — рахунок у нормі
• 80–100% — жовта зона, push-сповіщення «Внесіть додаткову маржу»
• Вище 100% — примусове закриття позицій (liquidation)

На екрані відкритої позиції — прогресс-бар Margin Ratio з кольоровою градацією (зелений → жовтий → червоний). WebSocket оновлює баланс та P&L у реальному часі.

Заём та погашення

Робота з маржинальним займом — окремий flow:

1. Заём (Borrow): користувач вказує суму та валюту. Біржа повертає tranId. Інтерфейс показує доступний ліміт займу, поточну процентну ставку (hourly/annual), максимально доступну суму.

2. Погашення (Repay): спочатку погашаються проценти, потім тіло боргу. Кнопка «Погасити все» розраховує повну суму до погашення включаючи нараховані проценти.

На Binance API: POST /sapi/v1/margin/loan та POST /sapi/v1/margin/repay. Ставки доступні через GET /sapi/v1/margin/interestRateHistory.

Уведомлення та алерти ризиків

Маржинальна торговля вимагає проактивних сповіщень:

• Margin Ratio > 75% → push «Наближаєтесь до ліквідації на BTC/USDT»
• Маржинальний займ нараховує проценти > X USDT → періодичне нагадування
• Позиція примусово закрита → миттєвий push з сумою збитку

Firebase Cloud Messaging з high priority для уведомлень про ліквідацію — APNs apns-priority: 10, FCM priority: high. Звичайний priority може затримати доставку на кілька хвилин, що критично при маржинальній торговлі.

Інтерфейс відкритої позиції

Карточка відкритої позиції повинна показувати:

Mark Price (честна ціна по індексу) — важливо відрізняти від Last Price. Саме по Mark Price рахується PnL та liquidation, не по Last Price.

Часовий графік та масштаб

Мінімальний маржинальний модуль: 4–5 тижнів. Повноцінна система з Cross/Isolated, історією займів, детальною аналітикою позицій — 2–3 місяці.